一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）

哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

看漲期權(quán)又可以被稱為（）

哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。

運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險收益率的關(guān)系為（）

標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動具備的特征有（）

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）

關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）