多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于B-S-M 模型的理解正確的有()。

A.在風(fēng)險(xiǎn)中性的假設(shè)下,投資者的預(yù)期收益率μ可以用無風(fēng)險(xiǎn)利率r 替代
B.N(d2)表示在風(fēng)險(xiǎn)中性市場中,標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格(St )大于執(zhí)行價(jià)格(K)的概率
C.N(d1)不僅是看漲期權(quán)對資產(chǎn)價(jià)格的導(dǎo)數(shù),也是看跌期權(quán)對資產(chǎn)價(jià)格的導(dǎo)數(shù)
D.波動(dòng)率σ用于度量資產(chǎn)所提供的收益的不確定性


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1.多項(xiàng)選擇題路透商品研究局指數(shù)(RJ/CRB)能夠反映全球商品價(jià)格的動(dòng)態(tài)變化,該指數(shù)與()。

A.通貨膨脹指數(shù)同向波動(dòng)
B.通貨膨脹指數(shù)反向波動(dòng)
C.債券收益率反向波動(dòng)
D.債券收益率同向波動(dòng)

2.多項(xiàng)選擇題能反映美國就業(yè)市場整體狀況的指標(biāo)是()。

A.ADP 就業(yè)報(bào)告
B.非農(nóng)數(shù)據(jù)
C.城鎮(zhèn)登記失業(yè)率
D.失業(yè)率

4.單項(xiàng)選擇題下列表述屬于敏感性分析的是()。

A.股票組合經(jīng)過股指期貨對沖后,若大盤下跌40%,則組合凈值僅下跌5%
B.當(dāng)前“15附息國債16”的久期和凸性分別是8.42和81.32
C.在隨機(jī)波動(dòng)率模型下,“50ETF 購9月3.10”明日的跌幅為95%的可能性不超過70%
D.若利率下降500個(gè)基點(diǎn),指數(shù)下降30%,則結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的發(fā)行方將面臨4000萬元的虧損

5.單項(xiàng)選擇題適合計(jì)算VaR 的置信水平是()。

A.60%
B.40%
C.95%
D.5%

6.單項(xiàng)選擇題上市公司發(fā)行期限為3年的固定利率債券。若一年后市場利率進(jìn)入下降周期,則()能夠降低該上市公司的未來利息支出。

A.買入利率封底期權(quán)
B.買入利率互換
C.發(fā)行逆向浮動(dòng)利率票據(jù)
D.賣出利率互換

9.單項(xiàng)選擇題如果收益率曲線斜率將變小,則應(yīng)該()

A.進(jìn)行收取浮動(dòng)利率,支付固定利率的利率互換
B.進(jìn)行收取固定利率,支付浮動(dòng)利率的利率互換
C.賣出短期國債期貨,買入長期國債期貨
D.買入短期國債期貨,賣出長期國債期貨

10.單項(xiàng)選擇題在指數(shù)化投資中,關(guān)于合成增強(qiáng)型指數(shù)基金的典型上佳策略是()。

A.賣出固定收益?zhèn)?,所得資金買入股指期貨合約
B.買入股指期貨合約,同時(shí)剩余資金買入固定收益?zhèn)?br/>C.賣出股指期貨合約,所得資金買入固定收益?zhèn)?br/>D.買入固定收益?zhèn)瑫r(shí)剩余資金買入股指期貨合約

最新試題

某年7月中旬,某銅進(jìn)口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商,同意以低于9月銅期貨合約價(jià)格100元/噸的價(jià)格,作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價(jià),并由銅桿廠點(diǎn)定9月銅期貨合約的盤面價(jià)格作為現(xiàn)貨計(jì)價(jià)基準(zhǔn)。簽訂基差貿(mào)易合同后,銅桿廠為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價(jià)為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán),支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價(jià)格一度跌至55700元/噸,銅桿廠以55700元/噸的期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基準(zhǔn)進(jìn)行交易,此時(shí)銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0,則銅桿廠實(shí)際采購價(jià)為()元/噸。

題型:單項(xiàng)選擇題

()是在持有股票或股票組合的同時(shí),買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。

題型:單項(xiàng)選擇題

關(guān)于收益增強(qiáng)結(jié)構(gòu),下列說法錯(cuò)誤的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

()是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時(shí)即終止,投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益,而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計(jì)算產(chǎn)品的價(jià)值并贖回該產(chǎn)品。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)中,屬于非可交割券的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

()不是"保險(xiǎn)+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。

題型:單項(xiàng)選擇題

()的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的,不涉及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),只涉及匯率風(fēng)險(xiǎn),所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。

題型:單項(xiàng)選擇題

對我國境外投資企業(yè)而言,主要面臨風(fēng)險(xiǎn)有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

收益率曲線變得更凸后,中間期限的利率相對向下移動(dòng),而長短期限的利率則相對向上移動(dòng)。()

題型:判斷題