A.60%
B.40%
C.95%
D.5%
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A.買(mǎi)入利率封底期權(quán)
B.買(mǎi)入利率互換
C.發(fā)行逆向浮動(dòng)利率票據(jù)
D.賣(mài)出利率互換
A.人民幣/歐元期權(quán)
B.人民幣/歐元遠(yuǎn)期
C.人民幣/歐元期貨
D.人民幣/歐元互換
A.40
B.35
C.45
D.30
A.進(jìn)行收取浮動(dòng)利率,支付固定利率的利率互換
B.進(jìn)行收取固定利率,支付浮動(dòng)利率的利率互換
C.賣(mài)出短期國(guó)債期貨,買(mǎi)入長(zhǎng)期國(guó)債期貨
D.買(mǎi)入短期國(guó)債期貨,賣(mài)出長(zhǎng)期國(guó)債期貨
A.賣(mài)出固定收益?zhèn)觅Y金買(mǎi)入股指期貨合約
B.買(mǎi)入股指期貨合約,同時(shí)剩余資金買(mǎi)入固定收益?zhèn)?br/>C.賣(mài)出股指期貨合約,所得資金買(mǎi)入固定收益?zhèn)?br/>D.買(mǎi)入固定收益?zhèn)?,同時(shí)剩余資金買(mǎi)入股指期貨合約
A.買(mǎi)入國(guó)債期貨,買(mǎi)入國(guó)債現(xiàn)貨
B.賣(mài)出國(guó)債期貨,賣(mài)空國(guó)債現(xiàn)貨
C.賣(mài)出國(guó)債期貨,買(mǎi)入國(guó)債現(xiàn)貨
D.買(mǎi)入國(guó)債期貨,賣(mài)空國(guó)債現(xiàn)貨
A.賣(mài)出英鎊看漲期權(quán)
B.買(mǎi)入英鎊NDF
C.買(mǎi)入英鎊看漲期權(quán)
D.賣(mài)出英鎊遠(yuǎn)期合約
A.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率上升、通脹率上升
B.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率上升、通脹率下降
C.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率下降、通脹率上升
D.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率下降、通脹率下降
A.0.8175
B.0.7401
C.1.0000
D.1.3513
A.3000
B.500
C.1000
D.2500
最新試題
就國(guó)內(nèi)持倉(cāng)分析來(lái)說(shuō),按照規(guī)定,國(guó)內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉(cāng)數(shù)量達(dá)到一定級(jí)別時(shí),交易所會(huì)在每日收盤(pán)后將當(dāng)日交易量和持倉(cāng)量排名前()位的會(huì)員持倉(cāng)和成交予以公布。
下列哪種債券用國(guó)債期貨套期保值的效果最差?()
期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)根據(jù)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款以及保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理需求,開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)相應(yīng)的場(chǎng)外期權(quán)合約,場(chǎng)外期權(quán)合約的設(shè)計(jì)要素包括()。
多元線性回歸模型的基本假定有()。
場(chǎng)外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
按照銷(xiāo)售對(duì)象統(tǒng)計(jì),“全社會(huì)消費(fèi)品總額”指標(biāo)是指()。
()使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場(chǎng)同期和同信用級(jí)別固定收益證券的利息收入。
大宗商品金融衍生品的交易通常實(shí)行保證金制度,通過(guò)持有大宗商品期貨或者其他衍生品,既可以鎖定采購(gòu)成本,也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉(cāng)位,節(jié)約持倉(cāng)期間的資金占用。()
評(píng)價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括()。
實(shí)體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M(jìn)行庫(kù)存管理,有利于該企業(yè)()。