A.期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)
B.投保主體
C.中介機(jī)構(gòu)
D.保險(xiǎn)公司
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A.剩余期限過(guò)短的國(guó)債
B.浮動(dòng)附息債券
C.央票
D.剩余期限過(guò)長(zhǎng)的國(guó)債
A.CTD
B.普通國(guó)債
C.央行票據(jù)
D.信用債券
A.備兌看漲期權(quán)策略
B.保護(hù)性看跌期權(quán)策略
C.保護(hù)性看漲期權(quán)策略
D.拋補(bǔ)式看漲期權(quán)策略
A.隨時(shí)持有多頭頭寸
B.頭寸轉(zhuǎn)換方向正確
C.套取期貨低估價(jià)格的報(bào)酬
D.準(zhǔn)確界定期貨價(jià)格被低估的水平
A.法律風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
C.投資項(xiàng)目的不確定性
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.外匯期貨
B.外匯期權(quán)
C.股指期貨
D.匯率互換
A.期貨
B.互換
C.期權(quán)
D.遠(yuǎn)期
A.實(shí)際本金
B.名義本金
C.利率
D.本息和
A.生產(chǎn)商
B.貿(mào)易商
C.消費(fèi)大宗商品的實(shí)體企業(yè)
D.金融機(jī)構(gòu)
A.該鐵礦石掉期合約是—種鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)類(lèi)衍生品
B.該鐵礦石掉期合約的期限長(zhǎng)，最長(zhǎng)將近3年
C.該鐵礦石掉期合約采取現(xiàn)貨交割
D.該鐵礦石掉期的市場(chǎng)參與者包括投資人、經(jīng)紀(jì)公司、合規(guī)交易平臺(tái)、清算所及其清算會(huì)員
最新試題
線(xiàn)性相關(guān)關(guān)系是最常見(jiàn)也是最簡(jiǎn)單的相關(guān)關(guān)系，通?？梢酝ㄟ^(guò)（）來(lái)衡量變量之間的線(xiàn)性相關(guān)程度。
發(fā)行100萬(wàn)的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時(shí)上證50指數(shù)點(diǎn)位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當(dāng)指數(shù)上漲100個(gè)點(diǎn)時(shí)，產(chǎn)品損益（）。
某個(gè)資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是200萬(wàn)元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個(gè)交易日）是（）萬(wàn)元。
場(chǎng)外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
（）是在持有股票或股票組合的同時(shí)，買(mǎi)入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。
收益率曲線(xiàn)變得更凸后，中間期限的利率相對(duì)向下移動(dòng)，而長(zhǎng)短期限的利率則相對(duì)向上移動(dòng)。（）
變凸后收益率曲線(xiàn)的凸度會(huì)變大，如果用利率的相對(duì)變化來(lái)衡量，意味著中間期限的利率向上移動(dòng)，而長(zhǎng)短期限的利率向下移動(dòng)。（）
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來(lái)利率水平將會(huì)持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動(dòng)利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過(guò)（）交易，在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時(shí)，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦?dòng)的利息支出。
（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場(chǎng)同期和同信用級(jí)別固定收益證券的利息收入。
下列哪種債券用國(guó)債期貨套期保值的效果最差？（）