A.ADP 就業(yè)報(bào)告
B.非農(nóng)數(shù)據(jù)
C.城鎮(zhèn)登記失業(yè)率
D.失業(yè)率
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A.1000
B.750
C.625
D.500
A.股票組合經(jīng)過(guò)股指期貨對(duì)沖后，若大盤下跌40%，則組合凈值僅下跌5%
B.當(dāng)前“15附息國(guó)債16”的久期和凸性分別是8.42和81.32
C.在隨機(jī)波動(dòng)率模型下，“50ETF 購(gòu)9月3.10”明日的跌幅為95%的可能性不超過(guò)70%
D.若利率下降500個(gè)基點(diǎn)，指數(shù)下降30%，則結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的發(fā)行方將面臨4000萬(wàn)元的虧損
A.60%
B.40%
C.95%
D.5%
A.買入利率封底期權(quán)
B.買入利率互換
C.發(fā)行逆向浮動(dòng)利率票據(jù)
D.賣出利率互換
A.人民幣/歐元期權(quán)
B.人民幣/歐元遠(yuǎn)期
C.人民幣/歐元期貨
D.人民幣/歐元互換
A.40
B.35
C.45
D.30
A.進(jìn)行收取浮動(dòng)利率，支付固定利率的利率互換
B.進(jìn)行收取固定利率，支付浮動(dòng)利率的利率互換
C.賣出短期國(guó)債期貨，買入長(zhǎng)期國(guó)債期貨
D.買入短期國(guó)債期貨，賣出長(zhǎng)期國(guó)債期貨
A.賣出固定收益?zhèn)?，所得資金買入股指期貨合約
B.買入股指期貨合約，同時(shí)剩余資金買入固定收益?zhèn)?br/>C.賣出股指期貨合約，所得資金買入固定收益?zhèn)?br/>D.買入固定收益?zhèn)?，同時(shí)剩余資金買入股指期貨合約
A.買入國(guó)債期貨，買入國(guó)債現(xiàn)貨
B.賣出國(guó)債期貨，賣空國(guó)債現(xiàn)貨
C.賣出國(guó)債期貨，買入國(guó)債現(xiàn)貨
D.買入國(guó)債期貨，賣空國(guó)債現(xiàn)貨
A.賣出英鎊看漲期權(quán)
B.買入英鎊NDF
C.買入英鎊看漲期權(quán)
D.賣出英鎊遠(yuǎn)期合約
最新試題
某個(gè)資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是200萬(wàn)元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個(gè)交易日）是（）萬(wàn)元。
場(chǎng)外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
按照銷售對(duì)象統(tǒng)計(jì)，“全社會(huì)消費(fèi)品總額”指標(biāo)是指（）。
多元線性回歸模型的基本假定有()。
（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時(shí)即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計(jì)算產(chǎn)品的價(jià)值并贖回該產(chǎn)品。
（）不是"保險(xiǎn)+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。
（）的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，只涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
變凸后收益率曲線的凸度會(huì)變大，如果用利率的相對(duì)變化來(lái)衡量，意味著中間期限的利率向上移動(dòng)，而長(zhǎng)短期限的利率向下移動(dòng)。（）
（）是在持有股票或股票組合的同時(shí)，買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。