單項選擇題某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是250萬元。假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合4個交易日的VaR，得到（）萬元。

A.1000
B.750
C.625
D.500


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1.單項選擇題下列表述屬于敏感性分析的是（）。

A.股票組合經(jīng)過股指期貨對沖后，若大盤下跌40%，則組合凈值僅下跌5%
B.當(dāng)前“15附息國債16”的久期和凸性分別是8.42和81.32
C.在隨機波動率模型下，“50ETF 購9月3.10”明日的跌幅為95%的可能性不超過70%
D.若利率下降500個基點，指數(shù)下降30%，則結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的發(fā)行方將面臨4000萬元的虧損

2.單項選擇題適合計算VaR 的置信水平是（）。

A.60%
B.40%
C.95%
D.5%

3.單項選擇題上市公司發(fā)行期限為3年的固定利率債券。若一年后市場利率進(jìn)入下降周期，則（）能夠降低該上市公司的未來利息支出。

A.買入利率封底期權(quán)
B.買入利率互換
C.發(fā)行逆向浮動利率票據(jù)
D.賣出利率互換

6.單項選擇題如果收益率曲線斜率將變小，則應(yīng)該（）

A.進(jìn)行收取浮動利率，支付固定利率的利率互換
B.進(jìn)行收取固定利率，支付浮動利率的利率互換
C.賣出短期國債期貨，買入長期國債期貨
D.買入短期國債期貨，賣出長期國債期貨

7.單項選擇題在指數(shù)化投資中，關(guān)于合成增強型指數(shù)基金的典型上佳策略是（）。

A.賣出固定收益?zhèn)觅Y金買入股指期貨合約
B.買入股指期貨合約，同時剩余資金買入固定收益?zhèn)?br/>C.賣出股指期貨合約，所得資金買入固定收益?zhèn)?br/>D.買入固定收益?zhèn)瑫r剩余資金買入股指期貨合約

8.單項選擇題國債交易中，買入基差交易策略是指（）。

A.買入國債期貨，買入國債現(xiàn)貨
B.賣出國債期貨，賣空國債現(xiàn)貨
C.賣出國債期貨，買入國債現(xiàn)貨
D.買入國債期貨，賣空國債現(xiàn)貨

9.單項選擇題中國某企業(yè)出口一批電力裝備，約定3個月后以英鎊結(jié)算。為完全防范外匯波動風(fēng)險，該企業(yè)宜采用的策略是（）。

A.賣出英鎊看漲期權(quán)
B.買入英鎊NDF
C.買入英鎊看漲期權(quán)
D.賣出英鎊遠(yuǎn)期合約

10.單項選擇題基金經(jīng)理通過賣出滬深300股指期貨、買入國債期貨實現(xiàn)資產(chǎn)配置調(diào)整，其決策依據(jù)的是對未來（）的預(yù)期。

A.經(jīng)濟(jì)增長率上升、通脹率上升
B.經(jīng)濟(jì)增長率上升、通脹率下降
C.經(jīng)濟(jì)增長率下降、通脹率上升
D.經(jīng)濟(jì)增長率下降、通脹率下降

最新試題

線性相關(guān)關(guān)系是最常見也是最簡單的相關(guān)關(guān)系，通常可以通過（）來衡量變量之間的線性相關(guān)程度。

題型：多項選擇題

期貨經(jīng)營機構(gòu)根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風(fēng)險管理需求，開發(fā)設(shè)計相應(yīng)的場外期權(quán)合約，場外期權(quán)合約的設(shè)計要素包括（）。

題型：多項選擇題

下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）

題型：單項選擇題

買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。

題型：單項選擇題

（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。

題型：單項選擇題

（）的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動風(fēng)險，只涉及匯率風(fēng)險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。

題型：單項選擇題

場外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()

題型：判斷題

按照銷售對象統(tǒng)計，“全社會消費品總額”指標(biāo)是指（）。

題型：單項選擇題

利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。

題型：單項選擇題

多元線性回歸模型的基本假定有()。

題型：多項選擇題