單項選擇題假設(shè)投資者A手中持有某種現(xiàn)貨資產(chǎn)價格為3000000元。擬運用某種資產(chǎn)與該資產(chǎn)相似的期貨合約進行3個月期的套期保值。如果該現(xiàn)貨資產(chǎn)收益率的季度標準差為0.32，該期貨收益率的季度標準差為0.78，兩個收益率的相關(guān)系數(shù)為0.27，每份期貨合約的規(guī)模為200000元。3個月期貨合約的最小方差套期保值比率是多少？（）
A.1.42
B.1.67
C.1.92
D.2.13
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1.單項選擇題假設(shè)投資者A于2018年10月10日進行中國金融期貨交易所的滬深300指數(shù)期貨交易，開倉買進10月滬深300指數(shù)期貨合約3手，均價為2935.00點。假設(shè)初始保證金和維持保證金的比例均為15%，該投資者需提交多少保證金？（）
A.39.62
B.40.38
C.41.67
D.42.26
2.多項選擇題假設(shè)某個遠期合約的交割價格為K，而遠期合約的合理的交割價格為F。如果K＞F，則套利者應(yīng)該怎么操作？（）
A.遠期做多
B.遠期做空
C.現(xiàn)貨做多
D.現(xiàn)貨做空
3.單項選擇題假設(shè)股票指數(shù)的資產(chǎn)紅利率為q，市場的無風險利率為r，其持有成本為（）
A.r
B.q
C.r-q
D.r+q
4.單項選擇題通過期貨價格而獲得某種商品的價格信息，這是期貨市場什么主要功能？（）
A.鎖定利率
B.商品交換
C.價格發(fā)現(xiàn)
D.風險轉(zhuǎn)移
5.單項選擇題假設(shè)滬深300指數(shù)目為3027點，5個月期的無風險連續(xù)復(fù)利年利率為3.5%，指數(shù)股息收益率約為每年1.2%，該指數(shù)5個月期的期貨價格為（）
A.3054.1
B.3055.1
C.3056.1
D.3057.1
最新試題
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）
題型：單項選擇題
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
題型：判斷題
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項選擇題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項選擇題
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）
題型：單項選擇題
采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
題型：判斷題
除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題