單項選擇題假設股票指數(shù)的資產(chǎn)紅利率為q，市場的無風險利率為r，其持有成本為（）
A.r
B.q
C.r-q
D.r+q
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1.單項選擇題通過期貨價格而獲得某種商品的價格信息，這是期貨市場什么主要功能？（）
A.鎖定利率
B.商品交換
C.價格發(fā)現(xiàn)
D.風險轉(zhuǎn)移
2.單項選擇題假設滬深300指數(shù)目為3027點，5個月期的無風險連續(xù)復利年利率為3.5%，指數(shù)股息收益率約為每年1.2%，該指數(shù)5個月期的期貨價格為（）
A.3054.1
B.3055.1
C.3056.1
D.3057.1
3.單項選擇題假設目前6個月期與1年期的無風險利率分別為3.07%與3.15%。市場上一種5年期國債現(xiàn)貨價格為992元，該證券一年期遠期合約的交割價格為1001元，該債券在6個月和12月后都收到30元的利息，且第二次付息在遠期合約交割之前，該合約的價值為（）。
A.-35.6
B.-36.6
C.-37.6
D.-38.6
4.單項選擇題假設黃金現(xiàn)價為每克450元，其存儲成本為每年每克3.5元，年末支付，一年期無風險利率為4%。2年期黃金期貨的理論價格為每克多少元？（）
A.487.3
B.489.5
C.491.2
D.494.62
5.單項選擇題假設黃金現(xiàn)價為每克450元，其在銀行的存儲成本為每年每克3.5元，年末支付，一年期無風險利率為4%。投資者A在銀行存儲了1000克黃金，期限為2年。存儲成本的現(xiàn)值為多少元？（）
A.6590.5
B.6591.7
C.6592.5
D.6593.7
最新試題
運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權的價格為（）
題型：單項選擇題
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）
題型：單項選擇題
關于美式期權的說法，哪個是錯誤的？（）
題型：單項選擇題
標準布朗運動具備的特征有（）
題型：多項選擇題
可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
看漲期權又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項選擇題
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項選擇題