多項選擇題假設(shè)某個遠(yuǎn)期合約的交割價格為K，而遠(yuǎn)期合約的合理的交割價格為F。如果K＞F，則套利者應(yīng)該怎么操作？（）
A.遠(yuǎn)期做多
B.遠(yuǎn)期做空
C.現(xiàn)貨做多
D.現(xiàn)貨做空
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1.單項選擇題假設(shè)股票指數(shù)的資產(chǎn)紅利率為q，市場的無風(fēng)險利率為r，其持有成本為（）
A.r
B.q
C.r-q
D.r+q
2.單項選擇題通過期貨價格而獲得某種商品的價格信息，這是期貨市場什么主要功能？（）
A.鎖定利率
B.商品交換
C.價格發(fā)現(xiàn)
D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
3.單項選擇題假設(shè)滬深300指數(shù)目為3027點，5個月期的無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為3.5%，指數(shù)股息收益率約為每年1.2%，該指數(shù)5個月期的期貨價格為（）
A.3054.1
B.3055.1
C.3056.1
D.3057.1
4.單項選擇題假設(shè)目前6個月期與1年期的無風(fēng)險利率分別為3.07%與3.15%。市場上一種5年期國債現(xiàn)貨價格為992元，該證券一年期遠(yuǎn)期合約的交割價格為1001元，該債券在6個月和12月后都收到30元的利息，且第二次付息在遠(yuǎn)期合約交割之前，該合約的價值為（）。
A.-35.6
B.-36.6
C.-37.6
D.-38.6
5.單項選擇題假設(shè)黃金現(xiàn)價為每克450元，其存儲成本為每年每克3.5元，年末支付，一年期無風(fēng)險利率為4%。2年期黃金期貨的理論價格為每克多少元？（）
A.487.3
B.489.5
C.491.2
D.494.62
最新試題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
題型：單項選擇題
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）
題型：單項選擇題
馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項選擇題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項選擇題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
題型：判斷題
可以從債券組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
標(biāo)準(zhǔn)布朗運動具備的特征有（）
題型：多項選擇題
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險收益率的關(guān)系為（）
題型：單項選擇題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項選擇題