1月初某糖廠與飲料廠簽訂銷售合同，約定4月初銷售200噸白糖，價(jià)格按交易時(shí)市價(jià)計(jì)算。該糖廠為規(guī)避白糖價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行如下套期保值操作：該糖廠最終的套期保值效果為（）。
A.凈盈利40000元
B.凈損失40000元
C.凈盈利20000元
D.凈損失20000元
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9月12日，某機(jī)構(gòu)投資者擁有面值為500萬(wàn)元的某5年期A國(guó)債，假設(shè)該國(guó)債為最便宜可交割債券，其轉(zhuǎn)換因子為1．200。該投資者計(jì)劃11月份將該國(guó)債賣出，為防止國(guó)債價(jià)格下跌，進(jìn)行如下操作：
11月3日，投資者賣出國(guó)債并在期貨市場(chǎng)上平倉(cāng)時(shí)可獲得資金總量為（）萬(wàn)元。
A.106.90÷100×500+（96.52-95.76）×6
B.106.90÷100×500-（96.52-95.76）×6
C.108.40÷100×500+（96.52-95.76）×6
D.108.40÷100×500-（96.52-95.76）×6
下圖為大豆期貨合約日線價(jià)格走勢(shì)圖，對(duì)于價(jià)格形態(tài)分析，該大豆期貨合約日線價(jià)格走勢(shì)圖屬于比較典型的（）。
A.頭肩形
B.雙重頂
C.三重頂
D.圓弧頂
2月初某農(nóng)場(chǎng)與飼料廠簽訂銷售合同，約定4月初銷售100噸玉米，價(jià)格按交易時(shí)市價(jià)計(jì)算。該農(nóng)場(chǎng)經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，認(rèn)為玉米價(jià)格會(huì)下跌，因此進(jìn)行如下套期保值操作：分析以上材料，該農(nóng)場(chǎng)的玉米的實(shí)際售價(jià)為（）。
A.1050元／噸
B.1160元／噸
C.1090元／噸
D.1240元／噸
某投資者預(yù)期未來(lái)市場(chǎng)利率將走高，于是進(jìn)行如下投機(jī)操作：若不計(jì)交易費(fèi)用，該投資者總盈利為（）。
A.（100-95.450）×10
B.（100-93.840）×10
C.（95.450+93.840）÷2×10
D.（95.450-93.840）×10
A.-20點(diǎn)
B.20點(diǎn)
C.2000點(diǎn)
D.1800點(diǎn)
以下K線圖中，③和④之間的長(zhǎng)度表示（）。
A.最高價(jià)和收盤價(jià)之間的價(jià)差
B.開(kāi)盤價(jià)和最低價(jià)之間的價(jià)差
C.最高價(jià)和最低價(jià)之間的價(jià)差
D.收盤價(jià)與開(kāi)盤價(jià)之間的價(jià)差
A.165500
B.-165500
C.595000
D.-595500
A.42港元／股
B.43港元／股
C.48港元／股
D.55港元／股
某套利者分別在1月4日和2月4日做鋁期貨套利，操作記錄如下表：則該套利的盈虧是（）。
A.盈利200元／噸
B.虧損200元／噸
C.盈利100元／噸
D.虧損100元／噸
A.本金為100美元、利率為1.58％、存期為3個(gè)月的存單
B.本金為1000000美元、利率為1.58％、存期為3個(gè)月的存單
C.本金為100美元、利率為3％、存期為3個(gè)月的存單
D.本金為1000000美元、利率為3％、存期為3個(gè)月的存單
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經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
下列（）是實(shí)值期權(quán)。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。（）
能源期貨始于（）。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
常見(jiàn)的遠(yuǎn)期交易包括（）。
期貨交易可以通過(guò)（）來(lái)了結(jié)。
下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述，正確的是（）。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場(chǎng)景的說(shuō)法，正確的有（）。