運用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）

股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）

關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）

哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）

伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）

已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）