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問答題設(shè)某一無紅利支付股票的現(xiàn)貨價(jià)格為30元，連續(xù)復(fù)利無風(fēng)險(xiǎn)年利率為6%，求該股票的執(zhí)行價(jià)格為27元、有效期為3個(gè)月的看漲期權(quán)價(jià)格的下限。

1.問答題為什么在為期權(quán)定價(jià)時(shí)可以采用風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法？

2.問答題當(dāng)預(yù)測股票價(jià)格下跌時(shí)，投資者可以構(gòu)造哪些期權(quán)組合？

3.問答題求歐式看漲期權(quán)對無收益標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的敏感性。

4.問答題若看漲期權(quán)多頭與看跌期權(quán)多頭分別用符號（0，1）和（-1，0）表示，則兩份看漲（多）空頭與一份看跌多（空）頭的組合如何表示？

5.問答題請證明布萊克-舒爾斯看漲期權(quán)和看跌期權(quán)定價(jià)公式符合看漲期權(quán)和看跌期權(quán)平價(jià)公式？

根據(jù)布萊克-舒爾斯看跌期權(quán)定價(jià)公式有：