A.開盤價
B.收盤價
C.最高價
D.最低價
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A.資產(chǎn)管理
B.風(fēng)險管理
C.期貨經(jīng)紀
D.期貨投資咨詢
A.用到期期限不同的另一種期貨合約為其持有的期貨合約保值
B.通常能獲得比普通套期保值更好的效果
C.用標的資產(chǎn)不同的另一種期貨合約為其持有的期貨合約保值
D.被保有資產(chǎn)組合與所有股指期貨合約的標的資產(chǎn)不一致
A.預(yù)期基差波幅收窄
B.預(yù)期基差會走強
C.預(yù)期基差波幅擴大
D.預(yù)期基差會走弱
A.人民幣結(jié)構(gòu)化存款
B.人民幣結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
C.人民幣無本金交割期貨
D.人民幣無本金交割遠期
A.基點價值≈-修正久期×債券全價×0.01%
B.基點價值≈-修正久期
C.基點價值≈修正久期×債券全價×0.01%
D.基點價值≈修正久期
A.大于10元/噸
B.大于20元/噸
C.小于10元/噸
D.大于10元/噸,小于20元/噸
A.當期進口量增加
B.本期期末結(jié)存量增加
C.當期國內(nèi)消費量增加
D.當期出口量增加
A.買進9月份到期,執(zhí)行價格為40元/股的A 股票看漲期權(quán),買入同樣數(shù)量該股票9月份到期,執(zhí)行價格為40元/股的看跌期權(quán)
B.賣出9月份到期,執(zhí)行價格為35元/股的A 股票看跌期權(quán),賣出同樣數(shù)量該股票9月份到期,執(zhí)行價格為40元/股的看漲期權(quán)
C.賣出9月份到期,執(zhí)行價格為40元/股的A 股票看漲期權(quán),賣出同樣數(shù)量該股票9月份到期,執(zhí)行價格為40元/股的看跌期權(quán)
D.買進9月份到期,執(zhí)行價格為35元/股的A 股票看跌期權(quán),買入同樣數(shù)量該股票9月份到期,執(zhí)行價格為40元/股的看漲期權(quán)
A.規(guī)格和質(zhì)量易于標準化
B.供應(yīng)量較大,不易為少數(shù)人控制和壟斷
C.具有較強的季節(jié)性
D.價格波動幅度大且頻繁
A.買入標的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
B.賣出標的資產(chǎn)的權(quán)利
C.賣出標的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
D.買入標的資產(chǎn)的權(quán)利
最新試題
期貨交易可以通過()來了結(jié)。
目前,大連商品交易所的套利指令有()。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中,正確的是()。
能源期貨始于()。
利用股指期貨進行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
一般而言,套期保值交易()。
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是()。
買進看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括()。