單項選擇題中金所國債期貨合約對應(yīng)的最便宜可交割債券百元面值的基點價值為0.0400元，其轉(zhuǎn)換因子為1.2500，該期貨合約的基點價值約等于（）元。

A.0.05
B.500
C.0.032
D.320


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1.單項選擇題關(guān)于期貨交易的交割倉庫，下列說法錯誤的是（）。

A.交割倉庫由期貨交易所指定
B.交割倉庫不能參與期貨交易
C.交割倉庫是提供期貨合約實物交割服務(wù)的機(jī)構(gòu)
D.交割倉庫應(yīng)根據(jù)交易量限制實物交割總量

3.單項選擇題代理客戶進(jìn)行期貨交易并收取交易傭金的是（）業(yè)務(wù)。

A.資產(chǎn)管理
B.風(fēng)險管理
C.期貨經(jīng)紀(jì)
D.期貨投資咨詢

4.單項選擇題關(guān)于股指期貨交叉套期保值的理解，正確的是（）。

A.用到期期限不同的另一種期貨合約為其持有的期貨合約保值
B.通常能獲得比普通套期保值更好的效果
C.用標(biāo)的資產(chǎn)不同的另一種期貨合約為其持有的期貨合約保值
D.被保有資產(chǎn)組合與所有股指期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)不一致

5.單項選擇題在國債基差交易策略中，適宜采用做多基差的情形是（）。

A.預(yù)期基差波幅收窄
B.預(yù)期基差會走強(qiáng)
C.預(yù)期基差波幅擴(kuò)大
D.預(yù)期基差會走弱

6.單項選擇題人民幣債券嵌入一個衍生品，組合在一起的復(fù)合型產(chǎn)品屬于（）。

A.人民幣結(jié)構(gòu)化存款
B.人民幣結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
C.人民幣無本金交割期貨
D.人民幣無本金交割遠(yuǎn)期

7.單項選擇題下列關(guān)于債券修正久期和基點價值的關(guān)系，表達(dá)正確的是（）。

A.基點價值≈－修正久期×債券全價×0.01%
B.基點價值≈－修正久期
C.基點價值≈修正久期×債券全價×0.01%
D.基點價值≈修正久期

9.單項選擇題假設(shè)其他因素不變，可導(dǎo)致商品本期供給增加的因素有（）等。

A.當(dāng)期進(jìn)口量增加
B.本期期末結(jié)存量增加
C.當(dāng)期國內(nèi)消費量增加
D.當(dāng)期出口量增加

10.單項選擇題以下期權(quán)組合屬于做多頭寬跨式期權(quán)組合的是（）。

A.買進(jìn)9月份到期，執(zhí)行價格為40元/股的A 股票看漲期權(quán)，買入同樣數(shù)量該股票9月份到期，執(zhí)行價格為40元/股的看跌期權(quán)
B.賣出9月份到期，執(zhí)行價格為35元/股的A 股票看跌期權(quán)，賣出同樣數(shù)量該股票9月份到期，執(zhí)行價格為40元/股的看漲期權(quán)
C.賣出9月份到期，執(zhí)行價格為40元/股的A 股票看漲期權(quán)，賣出同樣數(shù)量該股票9月份到期，執(zhí)行價格為40元/股的看跌期權(quán)
D.買進(jìn)9月份到期，執(zhí)行價格為35元/股的A 股票看跌期權(quán)，買入同樣數(shù)量該股票9月份到期，執(zhí)行價格為40元/股的看漲期權(quán)