單項選擇題價差套利市價指令的優(yōu)點是（）

A.成交速度快
B.市場行情發(fā)生較大變化時，成交的價差可能與交易者最初的意圖有較大差距
C.可以保證交易者以理想的價差進(jìn)行套利
D.不能保證立刻成交


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1.單項選擇題牛市套利、熊市套利和蝶式套利實質(zhì)屬于（）

A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市場套利
D.跨幣種套利

2.單項選擇題（）是指交易將按照市場當(dāng)前可能獲得的最好的價差成交的一種指令。

A.套利市價指令
B.套利限價指令
C.跨期套利組合指令
D.跨品種套利指令

3.單項選擇題β系數(shù)是測度股票的（）的傳統(tǒng)指標(biāo)。

A.平均市場風(fēng)險
B.無風(fēng)險收益率
C.市場風(fēng)險
D.無風(fēng)險利率

4.單項選擇題下列期權(quán)中，屬于平值期權(quán)的是（）

A.行權(quán)價為300，標(biāo)的資產(chǎn)市場價格為350的看漲期權(quán)
B.行權(quán)價為350，標(biāo)的資產(chǎn)市場價格為300的看漲期權(quán)
C.行權(quán)價為300，標(biāo)的資產(chǎn)市場價格為350的看跌期權(quán)
D.行權(quán)價為300，標(biāo)的資產(chǎn)市場價格為300的看漲期權(quán)

5.單項選擇題看跌期權(quán)空頭在對方行權(quán)時具有（）

A.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
B.買入標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)
C.買入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
D.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)

6.單項選擇題下列關(guān)于賣出看漲期權(quán)和賣出看跌期權(quán)的說法，正確的是（）

A.賣出看跌期權(quán)可用于對沖標(biāo)的資產(chǎn)多頭頭寸
B.預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價格波幅收窄時，可考慮賣出看漲或看跌期權(quán)
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格大幅波動時，可考慮賣出看漲或看跌期權(quán)
D.賣出看漲期權(quán)可用于對沖標(biāo)的資產(chǎn)空頭頭寸

7.單項選擇題技術(shù)分析三項市場假設(shè)的核心是（）。

A.市場行為反映一切信息
B.價格呈趨勢變動
C.歷史會重演
D.收盤價是最重要的價格

9.單項選擇題中國金融期貨交易所5年期國債期貨合約每日價格最大波動限制為（）。

A.上一交易日結(jié)算價的±2%
B.上一交易日結(jié)算價的±3%
C.上一交易日結(jié)算價的±4%
D.上一交易日結(jié)算價的±5%

10.單項選擇題下列關(guān)于外匯期權(quán)的說法，錯誤的是（）。

A.按期權(quán)持有者的交易目的劃分，可分為買入期權(quán)和賣出期權(quán)
B.按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分，可分為現(xiàn)匯期權(quán)和外匯期貨期權(quán)
C.按期權(quán)持有者可行使交割權(quán)利的時間可分為歐式期權(quán)和美式期權(quán)
D.美式期權(quán)比歐式期權(quán)的靈活性更小，期權(quán)費也更高一些