單項(xiàng)選擇題牛市套利、熊市套利和蝶式套利實(shí)質(zhì)屬于（）

A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市場(chǎng)套利
D.跨幣種套利


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1.單項(xiàng)選擇題（）是指交易將按照市場(chǎng)當(dāng)前可能獲得的最好的價(jià)差成交的一種指令。

A.套利市價(jià)指令
B.套利限價(jià)指令
C.跨期套利組合指令
D.跨品種套利指令

2.單項(xiàng)選擇題β系數(shù)是測(cè)度股票的（）的傳統(tǒng)指標(biāo)。

A.平均市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.無風(fēng)險(xiǎn)收益率
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.無風(fēng)險(xiǎn)利率

3.單項(xiàng)選擇題下列期權(quán)中，屬于平值期權(quán)的是（）

A.行權(quán)價(jià)為300，標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格為350的看漲期權(quán)
B.行權(quán)價(jià)為350，標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格為300的看漲期權(quán)
C.行權(quán)價(jià)為300，標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格為350的看跌期權(quán)
D.行權(quán)價(jià)為300，標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格為300的看漲期權(quán)

4.單項(xiàng)選擇題看跌期權(quán)空頭在對(duì)方行權(quán)時(shí)具有（）

A.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
B.買入標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)
C.買入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
D.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于賣出看漲期權(quán)和賣出看跌期權(quán)的說法，正確的是（）

A.賣出看跌期權(quán)可用于對(duì)沖標(biāo)的資產(chǎn)多頭頭寸
B.預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波幅收窄時(shí)，可考慮賣出看漲或看跌期權(quán)
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅波動(dòng)時(shí)，可考慮賣出看漲或看跌期權(quán)
D.賣出看漲期權(quán)可用于對(duì)沖標(biāo)的資產(chǎn)空頭頭寸

6.單項(xiàng)選擇題技術(shù)分析三項(xiàng)市場(chǎng)假設(shè)的核心是（）。

A.市場(chǎng)行為反映一切信息
B.價(jià)格呈趨勢(shì)變動(dòng)
C.歷史會(huì)重演
D.收盤價(jià)是最重要的價(jià)格

8.單項(xiàng)選擇題中國金融期貨交易所5年期國債期貨合約每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為（）。

A.上一交易日結(jié)算價(jià)的±2%
B.上一交易日結(jié)算價(jià)的±3%
C.上一交易日結(jié)算價(jià)的±4%
D.上一交易日結(jié)算價(jià)的±5%

9.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于外匯期權(quán)的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.按期權(quán)持有者的交易目的劃分，可分為買入期權(quán)和賣出期權(quán)
B.按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分，可分為現(xiàn)匯期權(quán)和外匯期貨期權(quán)
C.按期權(quán)持有者可行使交割權(quán)利的時(shí)間可分為歐式期權(quán)和美式期權(quán)
D.美式期權(quán)比歐式期權(quán)的靈活性更小，期權(quán)費(fèi)也更高一些

10.單項(xiàng)選擇題我國5年期國債期貨合約的交易代碼是（）。

A.TF
B.T
C.F
D.Au