A.套利市價(jià)指令
B.套利限價(jià)指令
C.跨期套利組合指令
D.跨品種套利指令
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A.平均市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
A.行權(quán)價(jià)為300,標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格為350的看漲期權(quán)
B.行權(quán)價(jià)為350,標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格為300的看漲期權(quán)
C.行權(quán)價(jià)為300,標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格為350的看跌期權(quán)
D.行權(quán)價(jià)為300,標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格為300的看漲期權(quán)
A.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
B.買入標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)
C.買入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
D.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)
A.賣出看跌期權(quán)可用于對(duì)沖標(biāo)的資產(chǎn)多頭頭寸
B.預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波幅收窄時(shí),可考慮賣出看漲或看跌期權(quán)
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅波動(dòng)時(shí),可考慮賣出看漲或看跌期權(quán)
D.賣出看漲期權(quán)可用于對(duì)沖標(biāo)的資產(chǎn)空頭頭寸
A.市場(chǎng)行為反映一切信息
B.價(jià)格呈趨勢(shì)變動(dòng)
C.歷史會(huì)重演
D.收盤價(jià)是最重要的價(jià)格
最新試題
下列()是實(shí)值期權(quán)。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計(jì)交易費(fèi)用)
看跌期權(quán)的賣方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國(guó)債,但他3個(gè)月后便急需一筆資金,投資者可以通過()實(shí)現(xiàn)。
看跌期權(quán)賣方的收益()。
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
下列關(guān)于短期國(guó)債與中長(zhǎng)期國(guó)債的付息方式的說(shuō)法中,正確的是()。
在國(guó)際上,期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。
常見的遠(yuǎn)期交易包括()。