單項選擇題一位客戶出售標準普爾500指數(shù)期貨合約。結算日的合同價格為249.05（乘數(shù)=500美元）。最后一個交易日的合同價格為249.75，最后一個交易日的實際指數(shù)為250.10。客戶已保持其未平倉合約，因此其合約價值為（乘數(shù)=500美元）（）

A.$125050
B.$124525
C.$124875
D.$124575


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3.單項選擇題芝加哥交易委員會關于國債期貨的期權到期日為（）

A.標的期貨交割月的第一個星期六
B.期權交易最后一天之后的第一個星期六
C.期權交易最后一天之后的第一個工作日
D.交割月份第三個星期五之后的星期六

4.單項選擇題如果投資者認為糖價即將大幅上漲，但不確定（上漲或下跌）的方向，他會（）。

A.購買7月食糖期貨/賣出7月食糖期貨。
B.以相同的行使價買入/賣出7月份的看漲/看跌期權
C.買入7月份的看漲期權/買入7月份的看跌期權，兩者的行使價格相同
D.賣出7月份的看漲期權/賣出7月份的看跌期權，兩者的執(zhí)行價格相同

5.單項選擇題如果套期保值者須申報的持倉量，他要怎么報告？（）

A.每天報告
B.每周報告
C.每月報告
D.每季度報告

6.單項選擇題考慮看漲期權的內在價值（）

A.標的商品合同的市場價格超過期權執(zhí)行/執(zhí)行價格的部分
B.期權的行使價格/執(zhí)行價格超過標的商品合同的市場價格
C.期貨合約的價格超過該商品的實際現(xiàn)金價值
D.以上都不是