A.購(gòu)買7月食糖期貨/賣出7月食糖期貨。
B.以相同的行使價(jià)買入/賣出7月份的看漲/看跌期權(quán)
C.買入7月份的看漲期權(quán)/買入7月份的看跌期權(quán),兩者的行使價(jià)格相同
D.賣出7月份的看漲期權(quán)/賣出7月份的看跌期權(quán),兩者的執(zhí)行價(jià)格相同
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A.每天報(bào)告
B.每周報(bào)告
C.每月報(bào)告
D.每季度報(bào)告
A.標(biāo)的商品合同的市場(chǎng)價(jià)格超過(guò)期權(quán)執(zhí)行/執(zhí)行價(jià)格的部分
B.期權(quán)的行使價(jià)格/執(zhí)行價(jià)格超過(guò)標(biāo)的商品合同的市場(chǎng)價(jià)格
C.期貨合約的價(jià)格超過(guò)該商品的實(shí)際現(xiàn)金價(jià)值
D.以上都不是
A.$17,100
B.$15,800
C.$15,200
D.都不對(duì)
A.$2468.75
B.$8078.13
C.$7687.48
D.$32312.52
A.1份標(biāo)普期貨合約
B.2份標(biāo)普期貨合同
C.3份標(biāo)普期貨合同
D.4份標(biāo)普期貨合約
A.+0.10
B.-0.10
C.+0.05
D.-0.05
A.136.20
B.140.15
C.140.05
D.136.15
A.有些交易被省略了
B.只顯示投標(biāo)
C.市場(chǎng)提前關(guān)閉
D.包括中間價(jià)格報(bào)價(jià)和交易
位投資者以2-24/64(2375美元)的價(jià)格購(gòu)買了一份12月78日到期的美國(guó)國(guó)債。12月國(guó)債期貨合約的交易價(jià)格為80美元。保費(fèi)將包括()
I.內(nèi)在價(jià)值2000美元。
II.價(jià)值2,375美元的價(jià)內(nèi)價(jià)值。
III.375美元的時(shí)間價(jià)值。
IV.超出2000美元的貨幣價(jià)值。
A.I
B.僅限I和II
C.僅限I和III
D.僅限III和IV
A.每份合約凈收益750美元
B.每份合約凈虧損750美元
C.無(wú)論是收益還是損失
D.凈收益或損失,但金額無(wú)法確定
最新試題
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬(wàn)元,成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下:(其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉(cāng)的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動(dòng)盈虧為()元。
期貨交易可以通過(guò)()來(lái)了結(jié)。
下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述,正確的是()。
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場(chǎng)景的說(shuō)法,正確的有()。
投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國(guó)債,但他3個(gè)月后便急需一筆資金,投資者可以通過(guò)()實(shí)現(xiàn)。
經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸,結(jié)算價(jià)為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為()元/噸。(銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸)
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)()。
常見的遠(yuǎn)期交易包括()。