A.購買7月食糖期貨/賣出7月食糖期貨。
B.以相同的行使價買入/賣出7月份的看漲/看跌期權(quán)
C.買入7月份的看漲期權(quán)/買入7月份的看跌期權(quán)，兩者的行使價格相同
D.賣出7月份的看漲期權(quán)/賣出7月份的看跌期權(quán)，兩者的執(zhí)行價格相同
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A.每天報告
B.每周報告
C.每月報告
D.每季度報告
A.標(biāo)的商品合同的市場價格超過期權(quán)執(zhí)行/執(zhí)行價格的部分
B.期權(quán)的行使價格/執(zhí)行價格超過標(biāo)的商品合同的市場價格
C.期貨合約的價格超過該商品的實(shí)際現(xiàn)金價值
D.以上都不是
A.$17，100
B.$15，800
C.$15，200
D.都不對
A.$2468.75
B.$8078.13
C.$7687.48
D.$32312.52
A.1份標(biāo)普期貨合約
B.2份標(biāo)普期貨合同
C.3份標(biāo)普期貨合同
D.4份標(biāo)普期貨合約
最新試題
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中，正確的是（）。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。
投資者持有一筆6個月后到期的短期國債，但他3個月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實(shí)現(xiàn)。
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。
計算某會員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會員（）的數(shù)據(jù)。
以下屬于期貨價差套利種類的有（）。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動盈虧為（）元。
一般而言，套期保值交易（）。