A.90%
B.85%
C.80%
D.75%
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A.標(biāo)的期貨交割月的第一個(gè)星期六
B.期權(quán)交易最后一天之后的第一個(gè)星期六
C.期權(quán)交易最后一天之后的第一個(gè)工作日
D.交割月份第三個(gè)星期五之后的星期六
A.購(gòu)買(mǎi)7月食糖期貨/賣(mài)出7月食糖期貨。
B.以相同的行使價(jià)買(mǎi)入/賣(mài)出7月份的看漲/看跌期權(quán)
C.買(mǎi)入7月份的看漲期權(quán)/買(mǎi)入7月份的看跌期權(quán),兩者的行使價(jià)格相同
D.賣(mài)出7月份的看漲期權(quán)/賣(mài)出7月份的看跌期權(quán),兩者的執(zhí)行價(jià)格相同
A.每天報(bào)告
B.每周報(bào)告
C.每月報(bào)告
D.每季度報(bào)告
A.標(biāo)的商品合同的市場(chǎng)價(jià)格超過(guò)期權(quán)執(zhí)行/執(zhí)行價(jià)格的部分
B.期權(quán)的行使價(jià)格/執(zhí)行價(jià)格超過(guò)標(biāo)的商品合同的市場(chǎng)價(jià)格
C.期貨合約的價(jià)格超過(guò)該商品的實(shí)際現(xiàn)金價(jià)值
D.以上都不是
A.$17,100
B.$15,800
C.$15,200
D.都不對(duì)
A.$2468.75
B.$8078.13
C.$7687.48
D.$32312.52
A.1份標(biāo)普期貨合約
B.2份標(biāo)普期貨合同
C.3份標(biāo)普期貨合同
D.4份標(biāo)普期貨合約
A.+0.10
B.-0.10
C.+0.05
D.-0.05
A.136.20
B.140.15
C.140.05
D.136.15
最新試題
買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場(chǎng)環(huán)境包括()。
下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述,正確的是()。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
看跌期權(quán)賣(mài)方的收益()。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員()的數(shù)據(jù)。
對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)()。
其他條件不變,如果標(biāo)的物價(jià)格上漲,對(duì)()有利。
經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
一般而言,套期保值交易()。
實(shí)際上,許多期貨傭金商同時(shí)也是(),向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績(jī)報(bào)告,同時(shí)也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。