單項選擇題如果套期保值者須申報的持倉量，他要怎么報告？（）
A.每天報告
B.每周報告
C.每月報告
D.每季度報告
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1.單項選擇題考慮看漲期權(quán)的內(nèi)在價值（）
A.標的商品合同的市場價格超過期權(quán)執(zhí)行/執(zhí)行價格的部分
B.期權(quán)的行使價格/執(zhí)行價格超過標的商品合同的市場價格
C.期貨合約的價格超過該商品的實際現(xiàn)金價值
D.以上都不是
2.單項選擇題磨坊主以3.04美元的價格買進小麥期貨合約，然后交割。交割當天，小麥的結(jié)算價格為3.42美元。磨坊主會開出一張保付支票（合同規(guī)模=5，000bu）（）
A.$17，100
B.$15，800
C.$15，200
D.都不對
3.單項選擇題7月2日，你會見客戶時，雙方都預計利率會上升，價格會下降。你討論使用債券期貨期權(quán)中的空頭看漲價差。10月85-00呼叫的溢價為2-30，10月80-00呼叫的溢價為5-35。決定是買入4個10月85日看漲期權(quán)，賣出10月80日calIs。在支付差價時，你預先知道你的客戶的最大凈損失是（）
A.$2468.75
B.$8078.13
C.$7687.48
D.$32312.52
4.單項選擇題目前標準普爾（S&P）平均是240。假設投資者的投資組合的beta2.0，目前價值約24萬美元。如果投資者賣空，將充分對沖投資組合（）
A.1份標普期貨合約
B.2份標普期貨合同
C.3份標普期貨合同
D.4份標普期貨合約
5.單項選擇題如果對沖者在現(xiàn)貨價格為3.50美元、期貨價格為3.60美元時進行對沖，那么如果他在現(xiàn)貨價格為3.45美元、期貨價格為3美元時進行對沖，他將從持有費用中獲得多少收益？（）
A.+0.10
B.-0.10
C.+0.05
D.-0.05
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