A.熊市套利
B.買入套利
C.牛市套利
D.賣出套利
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A.合約之間的價(jià)差變化
B.合約價(jià)格的上升
C.合約價(jià)格的下降
D.合約的標(biāo)的不同
A.成交速度快
B.市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，成交的價(jià)差可能與交易者最初的意圖有較大差距
C.可以保證交易者以理想的價(jià)差進(jìn)行套利
D.不能保證立刻成交
A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市場(chǎng)套利
D.跨幣種套利
A.套利市價(jià)指令
B.套利限價(jià)指令
C.跨期套利組合指令
D.跨品種套利指令
A.平均市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.無風(fēng)險(xiǎn)收益率
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.無風(fēng)險(xiǎn)利率
最新試題
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動(dòng)盈虧為（）元。
期貨交易可以通過（）來了結(jié)。
下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述，正確的是（）。
介紹經(jīng)紀(jì)商在國(guó)際上只能是機(jī)構(gòu)，不能為個(gè)人。()
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí)，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時(shí)，期末結(jié)存量增加。（）
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。（）
下列情形，屬于實(shí)值期權(quán)的是（）。