單項(xiàng)選擇題期貨套利獲利利用的是()

A.合約之間的價(jià)差變化
B.合約價(jià)格的上升
C.合約價(jià)格的下降
D.合約的標(biāo)的不同


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1.單項(xiàng)選擇題價(jià)差套利市價(jià)指令的優(yōu)點(diǎn)是()

A.成交速度快
B.市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí),成交的價(jià)差可能與交易者最初的意圖有較大差距
C.可以保證交易者以理想的價(jià)差進(jìn)行套利
D.不能保證立刻成交

2.單項(xiàng)選擇題牛市套利、熊市套利和蝶式套利實(shí)質(zhì)屬于()

A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市場(chǎng)套利
D.跨幣種套利

3.單項(xiàng)選擇題()是指交易將按照市場(chǎng)當(dāng)前可能獲得的最好的價(jià)差成交的一種指令。

A.套利市價(jià)指令
B.套利限價(jià)指令
C.跨期套利組合指令
D.跨品種套利指令

4.單項(xiàng)選擇題β系數(shù)是測(cè)度股票的()的傳統(tǒng)指標(biāo)。

A.平均市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率

5.單項(xiàng)選擇題下列期權(quán)中,屬于平值期權(quán)的是()

A.行權(quán)價(jià)為300,標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格為350的看漲期權(quán)
B.行權(quán)價(jià)為350,標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格為300的看漲期權(quán)
C.行權(quán)價(jià)為300,標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格為350的看跌期權(quán)
D.行權(quán)價(jià)為300,標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格為300的看漲期權(quán)

最新試題

看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計(jì)交易費(fèi)用)

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()

題型:判斷題

2015年4月18日,在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬(wàn)元,成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下:(其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉(cāng)的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動(dòng)盈虧為()元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。

題型:多項(xiàng)選擇題

當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí),期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時(shí),期末結(jié)存量增加。()

題型:判斷題

對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。()

題型:判斷題

在國(guó)際上,期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。

題型:多項(xiàng)選擇題