若3個月后ABC公司的股票市價是每股9元，計算3個月后期權(quán)的內(nèi)在價值；

若丙投資人購買一份看跌期權(quán)，標的股票的到期日市價為35元，其期權(quán)到期日價值為多少，投資凈損益為多少。

假設(shè)甲公司的股票現(xiàn)在的市價為20元。有1份以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為21元，到期時間是1年。1年以后股價有兩種可能：上升40％，或者下降30％。無風(fēng)險利率為每年4％。要求：利用風(fēng)險中性原理確定期權(quán)的價值。

假設(shè)年無風(fēng)險利率為4％，計算1股以該股票為標的資產(chǎn)、執(zhí)行價格為10元、到期時間為6個月的歐式看跌期權(quán)的價格；

根據(jù)上一題，某投資者采用保護性看跌期權(quán)投資策略，計算到期時股票價格為多少時投資者能獲得2元的凈收益；

利用風(fēng)險中性原理，計算D公司股價的上行概率和下行概率，以及看漲期權(quán)的價值。

若甲投資人購買一份看漲期權(quán)，標的股票的到期日市價為35元，其期權(quán)到期價值為多少，投資凈損益為多少。

若丁投資人賣出一份看跌期權(quán)，標的股票的到期日市價為35元，其空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少，投資凈損益為多少。

若乙投資人賣出一份看漲期權(quán)，標的股票的到期日市價為35元，其空頭看漲期權(quán)到期價值為多少，投資凈損益為多少。

某股票現(xiàn)在的市價為10元，有1股以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為10．7元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升25％，或者下降20％。無風(fēng)險報酬率為6％，則根據(jù)復(fù)制組合原理，該期權(quán)價值是（）元。