期權(quán)的價(jià)值為多少？

某股票現(xiàn)在的市價(jià)為10元，有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為10．7元，到期時(shí)間是6個(gè)月。6個(gè)月以后股價(jià)有兩種可能：上升25％，或者下降20％。無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為6％，則根據(jù)復(fù)制組合原理，該期權(quán)價(jià)值是（）元。

若乙投資人賣出一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，其空頭看漲期權(quán)到期價(jià)值為多少，投資凈損益為多少。

如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價(jià)格為2．5元，請(qǐng)根據(jù)套利原理，構(gòu)建一個(gè)投資組合進(jìn)行套利。

若期權(quán)價(jià)格為3元，建立一個(gè)套利組合。

若到期日ABE公司的股票市價(jià)是每股15元，計(jì)算買入期權(quán)的凈損益；

若丙投資人購(gòu)買一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，其期權(quán)到期日價(jià)值為多少，投資凈損益為多少。

假設(shè)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格與股票購(gòu)入價(jià)格相等，則下列關(guān)于保護(hù)性看跌期權(quán)的表述中，不正確的有（）。

根據(jù)上一題，某投資者采用保護(hù)性看跌期權(quán)投資策略，計(jì)算到期時(shí)股票價(jià)格為多少時(shí)投資者能獲得2元的凈收益；

有一標(biāo)的資產(chǎn)為股票的歐式看漲期權(quán)，標(biāo)的股票執(zhí)行價(jià)格為25元，1年后到期，期權(quán)價(jià)格為2元，若到期日股票市價(jià)為30元，則下列計(jì)算錯(cuò)誤的是（）。