若丁投資人賣出一份看跌期權，標的股票的到期日市價為35元，其空頭看跌期權到期日價值為多少，投資凈損益為多少。

下列關于對敲的表述中，正確的有（）。

假設目前市場上每份看漲期權價格2．5元，每份看跌期權價格6．5元，投資者同時賣出1份看漲期權和1份看跌期權，計算確保該組合不虧損的股票價格區(qū)間，如果6個月后，標的股票價格實際上漲20％，計算該組合的凈損益。（注：計算股票價格區(qū)間和組合凈損益時，均不考慮期權價格的貨幣時間價值）

若3個月后ABC公司的股票市價是每股9元，計算3個月后期權的內在價值；

若期權價格為3元，建立一個套利組合。

計算利用復制原理所建組合中借款的數額為多少？

若丙投資人購買一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，其期權到期日價值為多少，投資凈損益為多少。

投資者希望將凈損益限定在有限區(qū)間內，應選擇哪種投資組合？該投資組合應該如何構建？假設6個月后該股票價格下降20％，該投資組合的凈損益是多少？（注：計算投資組合凈損益時，不考慮期權價格，股票價格的貨幣時間價值。）

利用風險中性原理，計算D公司股價的上行概率和下行概率，以及看漲期權的價值。

投資者預期未來股價大幅度波動，應該選擇哪種投資組合？該組合應該如果構建？假設6個月后股票價格下跌50％，該投資組合的凈損益是多少？（注：計算投資組合凈損益時，不考慮期權價格，股票價格的貨幣時間價值。）