若到期日ABE公司的股票市價是每股15元，計(jì)算買入期權(quán)的凈損益；

利用風(fēng)險中性原理，計(jì)算D公司股價的上行概率和下行概率，以及看漲期權(quán)的價值。

若乙投資人賣出一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，其空頭看漲期權(quán)到期價值為多少，投資凈損益為多少。

利用風(fēng)險中性原理，計(jì)算看漲期權(quán)的股價上行時到期日價值、上行概率及期權(quán)價值，利用看漲期權(quán)一看跌期權(quán)平價定理，計(jì)算看跌期權(quán)的期權(quán)價值。

期權(quán)的價值為多少？

若到期日ABC公司的股票市價是每股15元，計(jì)算賣出期權(quán)的凈損益；

根據(jù)上一題，某投資者采用保護(hù)性看跌期權(quán)投資策略，計(jì)算到期時股票價格為多少時投資者能獲得2元的凈收益；

有一標(biāo)的資產(chǎn)為股票的歐式看漲期權(quán)，標(biāo)的股票執(zhí)行價格為25元，1年后到期，期權(quán)價格為2元，若到期日股票市價為30元，則下列計(jì)算錯誤的是（）。

投資者希望將凈損益限定在有限區(qū)間內(nèi)，應(yīng)選擇哪種投資組合？該投資組合應(yīng)該如何構(gòu)建？假設(shè)6個月后該股票價格下降20％，該投資組合的凈損益是多少？（注：計(jì)算投資組合凈損益時，不考慮期權(quán)價格，股票價格的貨幣時間價值。）

假設(shè)目前市場上每份看漲期權(quán)價格2．5元，每份看跌期權(quán)價格6．5元，投資者同時賣出1份看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，計(jì)算確保該組合不虧損的股票價格區(qū)間，如果6個月后，標(biāo)的股票價格實(shí)際上漲20％，計(jì)算該組合的凈損益。（注：計(jì)算股票價格區(qū)間和組合凈損益時，均不考慮期權(quán)價格的貨幣時間價值）