問答題假設甲公司的股票現(xiàn)在的市價為20元。有1份以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權，執(zhí)行價格為21元，到期時間是1年。1年以后股價有兩種可能：上升40％，或者下降30％。無風險利率為每年4％。要求：利用風險中性原理確定期權的價值。

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假設看跌期權的執(zhí)行價格與股票購入價格相等，則下列關于保護性看跌期權的表述中，不正確的有（）。

題型：多項選擇題

若乙投資人賣出一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，其空頭看漲期權到期價值為多少，投資凈損益為多少。

題型：問答題

假設目前市場上每份看漲期權價格2．5元，每份看跌期權價格6．5元，投資者同時賣出1份看漲期權和1份看跌期權，計算確保該組合不虧損的股票價格區(qū)間，如果6個月后，標的股票價格實際上漲20％，計算該組合的凈損益。（注：計算股票價格區(qū)間和組合凈損益時，均不考慮期權價格的貨幣時間價值）

題型：問答題

空頭對敲是同時出售一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同，則下列結論正確的有（）。

題型：多項選擇題

有一標的資產(chǎn)為股票的歐式看漲期權，標的股票執(zhí)行價格為25元，1年后到期，期權價格為2元，若到期日股票市價為30元，則下列計算錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

計算利用復制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？

題型：問答題

假設年無風險利率為4％，計算1股以該股票為標的資產(chǎn)、執(zhí)行價格為10元、到期時間為6個月的歐式看跌期權的價格；

題型：問答題

期權的價值為多少？

題型：問答題

某股票現(xiàn)在的市價為10元，有1股以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權，執(zhí)行價格為10．7元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升25％，或者下降20％。無風險報酬率為6％，則根據(jù)復制組合原理，該期權價值是（）元。

題型：單項選擇題

若乙投資人賣出一份看漲期權，標的股票的到期日市價為35元，其空頭看漲期權到期價值為多少，投資凈損益為多少。

題型：問答題