假設(shè)6個(gè)月期利率是9％，12個(gè)月期利率是10％，求：
（1）6×12FRA的定價(jià)；
（2）當(dāng)6個(gè)月利率上升1％時(shí)，F(xiàn)RA的價(jià)格如何變動(dòng)？
（3）當(dāng)12個(gè)月利率上升1％時(shí)，F(xiàn)RA的價(jià)格如何變動(dòng)？
（4）當(dāng)6個(gè)月和12個(gè)月利率均上升1％時(shí)，F(xiàn)RA的價(jià)格如何變動(dòng)？
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一份歐式看跌期權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)在有效期內(nèi)無(wú)收益，協(xié)定價(jià)格為18，資產(chǎn)的現(xiàn)價(jià)為22，則期權(quán)價(jià)格的上下限為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
最新試題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）
已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購(gòu)入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
關(guān)于美式期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）