A.購(gòu)買股票指數(shù)期貨
B.出售股票指數(shù)期貨
C.購(gòu)買股票指數(shù)期貨的看漲期權(quán)
D.出售股票指數(shù)期貨的看跌期權(quán)
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A.遠(yuǎn)期價(jià)格是使得遠(yuǎn)期合約價(jià)值為零的交割價(jià)格
B.遠(yuǎn)期價(jià)格等于遠(yuǎn)期合約在實(shí)際交易中形成的交割價(jià)格
C.遠(yuǎn)期價(jià)值由遠(yuǎn)期實(shí)際價(jià)格和遠(yuǎn)期理論價(jià)格共同決定
D.遠(yuǎn)期價(jià)格與標(biāo)的物現(xiàn)貨價(jià)格緊密相連，而遠(yuǎn)期價(jià)值是指遠(yuǎn)期合約本身的價(jià)值
A.利率上限多頭
B.利率下限空頭
C.利率雙限空頭
D.利率區(qū)間空頭
最新試題
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
哪種隨機(jī)過(guò)程可以較好刻畫(huà)股票價(jià)格的變化過(guò)程？（）
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
最重要和最常見(jiàn)的互換種類有哪些？（）