判斷題收益率曲線比即期利率曲線能更好的用于債券定價(jià)。
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4.單項(xiàng)選擇題期權(quán)的最大特征是（）。
A.風(fēng)險(xiǎn)與收益的對稱性
B.期權(quán)的賣方有執(zhí)行或放棄執(zhí)行期權(quán)的選擇權(quán)
C.風(fēng)險(xiǎn)與收益的不對稱性
D.必須每日計(jì)算盈虧，到期之前會發(fā)生現(xiàn)金流動
5.單項(xiàng)選擇題銀行作為中介獲得0.6%的收益，如果互換對雙方有同樣的吸引力，則（）。
A.甲公司以LIBOR-0.6%換入浮動利率，并且按照12.4%換固定利率
B.甲公司以LIBOR換入浮動利率，并且按照10.6%換固定利率
C.甲公司以LIBOR-0.9%換入浮動利率，并且按照10.6%換固定利率
D.甲公司以10.6%換入固定利率，并且按照LIBOR-3%換出浮動利率
最新試題
已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。
題型：判斷題
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動包括哪幾項(xiàng)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
在對衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項(xiàng)選擇題
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
題型：判斷題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
題型：判斷題