單項(xiàng)選擇題期貨合約的空頭有權(quán)選擇具體的交割品種、交割地點(diǎn)、交割時(shí)間等，這些權(quán)利將對(duì)期貨價(jià)格產(chǎn)生的影響是（）。
A.提高期貨價(jià)格
B.降低期貨價(jià)格
C.可能提高也可能降低期貨價(jià)格
D.對(duì)期貨價(jià)格沒(méi)有影響
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1.問(wèn)答題什么樣的交易策略可以構(gòu)造反向的差期組合？
2.問(wèn)答題有限差分法的主要特點(diǎn)是什么？
3.問(wèn)答題隱性、顯性有限差分法各有何缺點(diǎn)？
4.問(wèn)答題用蒙特卡羅法確定期權(quán)價(jià)格的基本過(guò)程是什么？
5.問(wèn)答題二叉樹(shù)定價(jià)方法的基本原理是什么？
最新試題
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
題型：判斷題
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購(gòu)入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿(mǎn)足一定的前提條件。
題型：判斷題
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類(lèi)別（）
題型：多項(xiàng)選擇題
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題