單項選擇題如果李凌面臨一個月投資項目:70%的概率在一年內(nèi)讓自己的投資基金額翻倍,30%的概率讓自己的投資金額減半。則該項投資的期望收益率是()

A.55.00%
B.47.25%
C.68.74%
D.85.91%


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5.單項選擇題根據(jù)CAPM模型,下列說法錯誤的是()

A.單個證券的期望收益的增加與貝塔成正比
B.當(dāng)一個證券定價合理時,阿爾法值為零
C.如果無風(fēng)險利率降低,單個證券的收益率成正比降低
D.當(dāng)市場達(dá)到均衡時,所有證券都在證券市場線上

最新試題

關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù),下列描述正確的是()

題型:單項選擇題

馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線,每個投資者都有自己的無差異曲線族,關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是()

題型:單項選擇題

薛女士投資于多只股票,其中20%投資于A股票,30%投資于B股票,40%投資于C股票,10%投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0.6、0.5和2.4。則該組合的β系數(shù)為()

題型:單項選擇題

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(CAPM)模型的假設(shè),錯誤的是()

題型:單項選擇題

關(guān)于以下兩種說法:①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權(quán)平均值;②資產(chǎn)組合的風(fēng)險總是等同于所有單個證券風(fēng)險之和。下列選項正確的是()

題型:單項選擇題

某投資者正在考察一只股票,并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12%,同期國庫券收益率為5%,已知該股票的β系數(shù)為1.5,則該只股票的期望收益率為()

題型:單項選擇題

ABC公司面臨甲乙兩個投資項目,經(jīng)測算,它們的期望報酬率相同,甲項目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是()

題型:單項選擇題

如果某客戶持有債券到期,并兌付,他仍將面臨的風(fēng)險是()

題型:單項選擇題

風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是()

題型:單項選擇題

特雷諾指數(shù)和夏普比率()為基準(zhǔn)。

題型:單項選擇題