A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普比率
D.特雷諾指數(shù)
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A.劣于
B.等于
C.優(yōu)于
D.不確定
A.CAPM
B.APT
C.FCFF
D.EVA
A.低于
B.高于
C.等于
D.無(wú)法比較
A.夏普比率
B.詹森指數(shù)
C.特雷納指數(shù)
D.晨星指數(shù)
A.夏普；差
B.特雷諾；差
C.夏普；好
D.特雷諾；好
A.B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同
B.C基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)比預(yù)期的差
C.A基金和C基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)都比預(yù)期的好
D.C基金的收益與大盤走勢(shì)是負(fù)相關(guān)關(guān)系
A.偏低
B.偏高
C.正好等于債券價(jià)值
D.無(wú)法判斷
A.高于100元
B.低于100元
C.等于100元
D.無(wú)法確定
A.相同
B.較大
C.較小
D.條件不足，無(wú)法確定
A.5.24％
B.7.75％
C.4.46％
D.8.92％
最新試題
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為（）
薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）
某投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無(wú)差異曲線為（）
使投資者最滿意的證券組合是（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
某投資組合是有效的，其標(biāo)準(zhǔn)差為18％，市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率為17％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為5％。根據(jù)市場(chǎng)線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）
下列債務(wù)中，對(duì)市場(chǎng)利率最敏感的是（）
關(guān)于證券市場(chǎng)線和資本*市場(chǎng)線，下列說(shuō)法正確的是（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)（CAPM）模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）