單項選擇題詹森指數(shù)大于0，表明基金的業(yè)績表現(xiàn)（）市場基準(zhǔn)組合。
A.劣于
B.等于
C.優(yōu)于
D.不確定
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1.單項選擇題詹森指數(shù)反映了基金的選股能力，它通過比較考察期基金收益率與由（）得出的預(yù)期收益率之差來評價基金。
A.CAPM
B.APT
C.FCFF
D.EVA
2.單項選擇題如果夏普比率大于0，說明在衡量期內(nèi)基金的平均凈值增長率（）無風(fēng)險利率。
A.低于
B.高于
C.等于
D.無法比較
3.單項選擇題理財規(guī)劃須關(guān)注基金市場，在三大經(jīng)典風(fēng)險調(diào)整收益率指數(shù)中，（）是指在一段評價期內(nèi)基金投資組合的平均超額收益率超過無風(fēng)險收益率部分與該基金的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差之比。
A.夏普比率
B.詹森指數(shù)
C.特雷納指數(shù)
D.晨星指數(shù)
4.單項選擇題投資者投資的資產(chǎn)品種很多，既買基金又買股票、國債，此時就應(yīng)使用經(jīng)過市場風(fēng)險系數(shù)調(diào)整的超額收益，對應(yīng)的是（）指標(biāo)，該指標(biāo)越大，表明組合資產(chǎn)的實際業(yè)績越（）
A.夏普；差
B.特雷諾；差
C.夏普；好
D.特雷諾；好
5.單項選擇題詹森指數(shù)能反映基金的超額收益情況，也是對基金經(jīng)理的選股能力的一個檢驗。如果A基金的詹森指數(shù)為0．5，B基金的詹森指數(shù)為0．8，C基金的詹森指數(shù)為-0．5，以下判斷正確的是（）
A.B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同
B.C基金的業(yè)績表現(xiàn)比預(yù)期的差
C.A基金和C基金的業(yè)績表現(xiàn)都比預(yù)期的好
D.C基金的收益與大盤走勢是負(fù)相關(guān)關(guān)系
最新試題
客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率（）
題型：單項選擇題
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
題型：單項選擇題
風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是（）
題型：單項選擇題
關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
題型：單項選擇題
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
某投資者對風(fēng)險毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）
題型：單項選擇題
使投資者最滿意的證券組合是（）
題型：單項選擇題
資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。
題型：單項選擇題
下列債務(wù)中，對市場利率最敏感的是（）
題型：單項選擇題
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）
題型：單項選擇題