關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風(fēng)險總是等同于所有單個證券風(fēng)險之和。下列選項正確的是（）

若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風(fēng)險收益率為（）

若給定一組證券，那么對于某一個特定的投資者來說，最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于（）

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。

風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是（）

在股票市場波動較大的情形下，某投資者對債券投資較有興趣，為此向理財師咨詢，而關(guān)于債券投資的風(fēng)險，理財師的闡述正確的是（）

按照風(fēng)險可否分散，證券投資風(fēng)險可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，以下選項屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是（）

下列債務(wù)中，對市場利率最敏感的是（）

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設(shè)，錯誤的是（）

某投資者對風(fēng)險毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）