A.851.14
B.869.29
C.913.85
D.937.50
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你可能感興趣的試題
A.馬科維茨提出了確定最佳資產(chǎn)組合的基本模型
B.斯蒂芬·羅斯提出了可以對協(xié)方差矩陣加以簡化估計的單因素模型
C.馬科維茨提出了資本資產(chǎn)定價模型
D.威廉·夏普提出了套利定價理論模型
E.馬科維茨發(fā)表的《資產(chǎn)組合選擇一投資的有效分散化》,是現(xiàn)代證券組合管理理論的開端
A.抵御通貨膨脹
B.使風險降為零
C.實現(xiàn)資產(chǎn)增值
D.收益和風險的平衡
E.獲取經(jīng)常性收益
A.投資與投資規(guī)劃都關系到投資工具的選擇和組合
B.投資組合包含在資產(chǎn)配置的方案中
C.資產(chǎn)配置包含在投資規(guī)劃的決策中
D.投資規(guī)劃本身并不是實現(xiàn)其他理財規(guī)劃目標的手段,而只是一種理財規(guī)劃
E.投資規(guī)劃的目的是實現(xiàn)收益與風險的平衡
A.國債
B.公司債券
C.普通股股票
D.國際債券
E.銀行存款
A.利率風險
B.信用風險
C.通貨膨脹風險
D.匯率風險
E.流動性風險
A.經(jīng)營風險
B.市場風險
C.信用風險
D.偶然事件風險
E.財務風險
A.構建投資組合可以降低系統(tǒng)風險
B.構建投資組合一定會減少系統(tǒng)風險
C.投資組合里的資產(chǎn)越多越好
D.在構建投資組合時要盡量選擇不相關的資產(chǎn)才能盡量降低風險
A.活期儲蓄
B.貨幣市場基金
C.各類銀行存款
D.股票
A.說明A基金的風險比B基金的風險低
B.說明B基金收益比A基金高
C.夏普比率度量了基金獲得相應收益所承擔的所有非系統(tǒng)風險
D.作為理性的投資者,單從夏普比率來看,我們應該選擇B基金進行投資
A.不如市場績效好
B.與市場績效一樣
C.好于市場績效
D.無法評價
最新試題
關于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù),下列描述正確的是()
特雷諾指數(shù)和夏普比率()為基準。
關于以下兩種說法:①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權平均值;②資產(chǎn)組合的風險總是等同于所有單個證券風險之和。下列選項正確的是()
資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時,投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量()已持有的數(shù)量。
如果某客戶持有債券到期,并兌付,他仍將面臨的風險是()
若給定一組證券,那么對于某一個特定的投資者來說,最佳證券組合應當位于()
下列債務中,對市場利率最敏感的是()
一位投資者希望構造一個資產(chǎn)組合,并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風險資產(chǎn)組合和無風險資產(chǎn)之間,那么他將()
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風險水平之間均衡關系的方程式是()
證券市場線(SML)是以()和()為坐標軸的平面中表示風險資產(chǎn)的“公平定價”,即風險資產(chǎn)的期望收益與風險是匹配的。