總體回歸線是當(dāng)解釋變量取給定值時因變量的條件均值的軌跡。

多重共線性是一種隨機誤差現(xiàn)象。

異方差會使OLS估計量的標(biāo)準(zhǔn)誤差高估，而自相關(guān)會使其低估。

古典線性回歸模型具有哪些基本假定。

對于多元回歸模型，如果聯(lián)合檢驗結(jié)果是統(tǒng)計顯著的則意味著模型中任何一個單獨的變量均是統(tǒng)計顯著的。

多重共線性是總體的特征。

杜賓—瓦爾森檢驗?zāi)軌驒z驗出任何形式的自相關(guān)。

在聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)模型中，對模型中的每一個隨機方程單獨使用普通最小二乘法得到的估計參數(shù)是（）

異方差問題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關(guān)則總是存在于時間序列數(shù)據(jù)中。

在存在接近多重共線性的情況下，回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差會趨于變小，相應(yīng)的t值會趨于變大。