任何兩個計量經(jīng)濟模型的2R都是可以比較的。

多重共線性是一種隨機誤差現(xiàn)象。

線性回歸模型意味著變量是線性的。

在存在接近多重共線性的情況下，回歸系數(shù)的標準差會趨于變小，相應(yīng)的t值會趨于變大。

隨機變量的條件均值與非條件均值是一回事。

對于多元回歸模型，如果聯(lián)合檢驗結(jié)果是統(tǒng)計顯著的則意味著模型中任何一個單獨的變量均是統(tǒng)計顯著的。

在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計量的標準差。

總體回歸線是當解釋變量取給定值時因變量的條件均值的軌跡。

一個聯(lián)立方程模型中的外生變量在另一個聯(lián)立方程模型中可能是內(nèi)生變量。

將一年四個季度對被解釋變量的影響引入到包含截距項的回歸模型當中，則需要引入虛擬變量的個數(shù)為（）