單項(xiàng)選擇題假設(shè)大豆每個(gè)月的持倉(cāng)成本為10~20元/噸,正向市場(chǎng)情況下一個(gè)月后到期的大豆期貨合約與大豆現(xiàn)貨的價(jià)差()時(shí)投資者適合進(jìn)行買(mǎi)入現(xiàn)貨同時(shí)賣(mài)出期貨合約的期現(xiàn)套利操作。(不考慮交易手續(xù)費(fèi))

A.大于10元/噸
B.大于20元/噸
C.小于10元/噸
D.大于10元/噸,小于20元/噸


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1.單項(xiàng)選擇題假設(shè)其他因素不變,可導(dǎo)致商品本期供給增加的因素有()等。

A.當(dāng)期進(jìn)口量增加
B.本期期末結(jié)存量增加
C.當(dāng)期國(guó)內(nèi)消費(fèi)量增加
D.當(dāng)期出口量增加

2.單項(xiàng)選擇題以下期權(quán)組合屬于做多頭寬跨式期權(quán)組合的是()。

A.買(mǎi)進(jìn)9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為40元/股的A 股票看漲期權(quán),買(mǎi)入同樣數(shù)量該股票9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為40元/股的看跌期權(quán)
B.賣(mài)出9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為35元/股的A 股票看跌期權(quán),賣(mài)出同樣數(shù)量該股票9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為40元/股的看漲期權(quán)
C.賣(mài)出9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為40元/股的A 股票看漲期權(quán),賣(mài)出同樣數(shù)量該股票9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為40元/股的看跌期權(quán)
D.買(mǎi)進(jìn)9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為35元/股的A 股票看跌期權(quán),買(mǎi)入同樣數(shù)量該股票9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為40元/股的看漲期權(quán)

3.單項(xiàng)選擇題以下不是商品期貨合約標(biāo)的必備條件的是()。

A.規(guī)格和質(zhì)量易于標(biāo)準(zhǔn)化
B.供應(yīng)量較大,不易為少數(shù)人控制和壟斷
C.具有較強(qiáng)的季節(jié)性
D.價(jià)格波動(dòng)幅度大且頻繁

4.單項(xiàng)選擇題看跌期權(quán)多頭具有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)()。

A.買(mǎi)入標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
B.賣(mài)出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
C.賣(mài)出標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
D.買(mǎi)入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利

9.單項(xiàng)選擇題1月5日,3月份交割的英鎊兌美元期貨價(jià)格為1.4936,6月份交割的英鎊兌美元期貨價(jià)格為1.5002。2月5日,3月份交割的英鎊兌美元期貨和6月份交割的英鎊兌美元期貨價(jià)格分別上漲到1.4992和1.5105。以下關(guān)于3月和6月合約間套利的相關(guān)描述,正確的是()。

A.若投資者1月5日賣(mài)出3月合約,買(mǎi)入同樣規(guī)模的6月合約,2月5日分別平倉(cāng),則套利出現(xiàn)虧損
B.若投資者1月5日賣(mài)出3月合約,買(mǎi)入同樣規(guī)模的6月合約,2月5日分別平倉(cāng),則套利出現(xiàn)盈利
C.2月5日,兩合約價(jià)差縮小49點(diǎn)
D.1月5日,兩合約價(jià)差為0.0064

10.單項(xiàng)選擇題甲、乙雙方達(dá)成名義本金為2500萬(wàn)美元的1年期美元兌人民幣貨幣互換協(xié)議,美元兌人民幣的協(xié)議價(jià)格為6.4766。約定每3個(gè)月支付一次利息,甲方以固定利率8.29%支付人民幣利息,乙方以3個(gè)月Libor+30bps 支付美元利息。若當(dāng)前3個(gè)月期Libor 為7.35%,則該互換交易首次付息日()。(1bp=0.01%)

A.甲方向乙方支付約52萬(wàn)美元,乙方向甲方支付約311萬(wàn)人民幣
B.乙方向甲方支付約52萬(wàn)美元,甲方向乙方支付約336萬(wàn)人民幣
C.乙方向甲方支付約52萬(wàn)元人民幣,甲方向乙方支付約311萬(wàn)美元
D.甲方向乙方支付約336萬(wàn)元人民幣,乙方向甲方支付約48萬(wàn)美元

最新試題

2015年4月18日,在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬(wàn)元,成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下:(其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開(kāi)倉(cāng)的賣(mài)單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動(dòng)盈虧為()元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

交易者賣(mài)出看跌期權(quán)是為了()。

題型:多項(xiàng)選擇題

投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國(guó)債,但他3個(gè)月后便急需一筆資金,投資者可以通過(guò)()實(shí)現(xiàn)。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列商品中,價(jià)格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列()是實(shí)值期權(quán)。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場(chǎng)環(huán)境包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員()的數(shù)據(jù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

一般而言,套期保值交易()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

看跌期權(quán)賣(mài)方損益與買(mǎi)方正好相反,買(mǎi)方的盈利即為賣(mài)方的虧損,買(mǎi)方的虧損即為賣(mài)方的盈利。()

題型:判斷題