單項選擇題關(guān)于股指期貨交叉套期保值的理解，正確的是（）。

A.用到期期限不同的另一種期貨合約為其持有的期貨合約保值
B.通常能獲得比普通套期保值更好的效果
C.用標的資產(chǎn)不同的另一種期貨合約為其持有的期貨合約保值
D.被保有資產(chǎn)組合與所有股指期貨合約的標的資產(chǎn)不一致


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1.單項選擇題在國債基差交易策略中，適宜采用做多基差的情形是（）。

A.預(yù)期基差波幅收窄
B.預(yù)期基差會走強
C.預(yù)期基差波幅擴大
D.預(yù)期基差會走弱

2.單項選擇題人民幣債券嵌入一個衍生品，組合在一起的復(fù)合型產(chǎn)品屬于（）。

A.人民幣結(jié)構(gòu)化存款
B.人民幣結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
C.人民幣無本金交割期貨
D.人民幣無本金交割遠期

3.單項選擇題下列關(guān)于債券修正久期和基點價值的關(guān)系，表達正確的是（）。

A.基點價值≈－修正久期×債券全價×0.01%
B.基點價值≈－修正久期
C.基點價值≈修正久期×債券全價×0.01%
D.基點價值≈修正久期

5.單項選擇題假設(shè)其他因素不變，可導(dǎo)致商品本期供給增加的因素有（）等。

A.當期進口量增加
B.本期期末結(jié)存量增加
C.當期國內(nèi)消費量增加
D.當期出口量增加

6.單項選擇題以下期權(quán)組合屬于做多頭寬跨式期權(quán)組合的是（）。

A.買進9月份到期，執(zhí)行價格為40元/股的A 股票看漲期權(quán)，買入同樣數(shù)量該股票9月份到期，執(zhí)行價格為40元/股的看跌期權(quán)
B.賣出9月份到期，執(zhí)行價格為35元/股的A 股票看跌期權(quán)，賣出同樣數(shù)量該股票9月份到期，執(zhí)行價格為40元/股的看漲期權(quán)
C.賣出9月份到期，執(zhí)行價格為40元/股的A 股票看漲期權(quán)，賣出同樣數(shù)量該股票9月份到期，執(zhí)行價格為40元/股的看跌期權(quán)
D.買進9月份到期，執(zhí)行價格為35元/股的A 股票看跌期權(quán)，買入同樣數(shù)量該股票9月份到期，執(zhí)行價格為40元/股的看漲期權(quán)

7.單項選擇題以下不是商品期貨合約標的必備條件的是（）。

A.規(guī)格和質(zhì)量易于標準化
B.供應(yīng)量較大，不易為少數(shù)人控制和壟斷
C.具有較強的季節(jié)性
D.價格波動幅度大且頻繁

8.單項選擇題看跌期權(quán)多頭具有在規(guī)定時間內(nèi)（）。

A.買入標的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
B.賣出標的資產(chǎn)的權(quán)利
C.賣出標的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
D.買入標的資產(chǎn)的權(quán)利