A.預(yù)期基差波幅收窄
B.預(yù)期基差會(huì)走強(qiáng)
C.預(yù)期基差波幅擴(kuò)大
D.預(yù)期基差會(huì)走弱
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A.人民幣結(jié)構(gòu)化存款
B.人民幣結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
C.人民幣無(wú)本金交割期貨
D.人民幣無(wú)本金交割遠(yuǎn)期
A.基點(diǎn)價(jià)值≈－修正久期×債券全價(jià)×0.01%
B.基點(diǎn)價(jià)值≈－修正久期
C.基點(diǎn)價(jià)值≈修正久期×債券全價(jià)×0.01%
D.基點(diǎn)價(jià)值≈修正久期
A.大于10元/噸
B.大于20元/噸
C.小于10元/噸
D.大于10元/噸，小于20元/噸
A.當(dāng)期進(jìn)口量增加
B.本期期末結(jié)存量增加
C.當(dāng)期國(guó)內(nèi)消費(fèi)量增加
D.當(dāng)期出口量增加
A.買進(jìn)9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為40元/股的A 股票看漲期權(quán)，買入同樣數(shù)量該股票9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為40元/股的看跌期權(quán)
B.賣出9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為35元/股的A 股票看跌期權(quán)，賣出同樣數(shù)量該股票9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為40元/股的看漲期權(quán)
C.賣出9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為40元/股的A 股票看漲期權(quán)，賣出同樣數(shù)量該股票9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為40元/股的看跌期權(quán)
D.買進(jìn)9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為35元/股的A 股票看跌期權(quán)，買入同樣數(shù)量該股票9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為40元/股的看漲期權(quán)
最新試題
大宗商品的國(guó)際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。（）
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬(wàn)元，成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下：（其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開(kāi)倉(cāng)的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動(dòng)盈虧為（）元。
看跌期權(quán)的賣方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
一般而言，套期保值交易（）。
實(shí)際上，許多期貨傭金商同時(shí)也是（），向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績(jī)報(bào)告，同時(shí)也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。
交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
在國(guó)際上，期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。
常見(jiàn)的遠(yuǎn)期交易包括（）。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸）