A.預(yù)期基差波幅收窄
B.預(yù)期基差會(huì)走強(qiáng)
C.預(yù)期基差波幅擴(kuò)大
D.預(yù)期基差會(huì)走弱
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.人民幣結(jié)構(gòu)化存款
B.人民幣結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
C.人民幣無(wú)本金交割期貨
D.人民幣無(wú)本金交割遠(yuǎn)期
A.基點(diǎn)價(jià)值≈-修正久期×債券全價(jià)×0.01%
B.基點(diǎn)價(jià)值≈-修正久期
C.基點(diǎn)價(jià)值≈修正久期×債券全價(jià)×0.01%
D.基點(diǎn)價(jià)值≈修正久期
A.大于10元/噸
B.大于20元/噸
C.小于10元/噸
D.大于10元/噸,小于20元/噸
A.當(dāng)期進(jìn)口量增加
B.本期期末結(jié)存量增加
C.當(dāng)期國(guó)內(nèi)消費(fèi)量增加
D.當(dāng)期出口量增加
A.買(mǎi)進(jìn)9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為40元/股的A 股票看漲期權(quán),買(mǎi)入同樣數(shù)量該股票9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為40元/股的看跌期權(quán)
B.賣(mài)出9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為35元/股的A 股票看跌期權(quán),賣(mài)出同樣數(shù)量該股票9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為40元/股的看漲期權(quán)
C.賣(mài)出9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為40元/股的A 股票看漲期權(quán),賣(mài)出同樣數(shù)量該股票9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為40元/股的看跌期權(quán)
D.買(mǎi)進(jìn)9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為35元/股的A 股票看跌期權(quán),買(mǎi)入同樣數(shù)量該股票9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為40元/股的看漲期權(quán)
A.規(guī)格和質(zhì)量易于標(biāo)準(zhǔn)化
B.供應(yīng)量較大,不易為少數(shù)人控制和壟斷
C.具有較強(qiáng)的季節(jié)性
D.價(jià)格波動(dòng)幅度大且頻繁
A.買(mǎi)入標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
B.賣(mài)出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
C.賣(mài)出標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
D.買(mǎi)入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
A.8850
B.8800
C.8750
D.8700
A.5.0370
B.590.76
C.5.9076
D.503.70
A.4070
B.4100
C.4030
D.4120
最新試題
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
看跌期權(quán)賣(mài)方損益與買(mǎi)方正好相反,買(mǎi)方的盈利即為賣(mài)方的虧損,買(mǎi)方的虧損即為賣(mài)方的盈利。()
一般而言,套期保值交易()。
在國(guó)際上,期貨交易所會(huì)員的分類(lèi)往往有()等。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫(xiě)是()。
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是()
大宗商品的國(guó)際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。()
實(shí)際上,許多期貨傭金商同時(shí)也是(),向客戶(hù)提供投資項(xiàng)目的業(yè)績(jī)報(bào)告,同時(shí)也為客戶(hù)提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。
下列商品中,價(jià)格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有()。
買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場(chǎng)環(huán)境包括()。