A.融資的利息還款
B.融入資金的本金使用及償還
C.融資方式的不確定性
D.融資市場的選擇

A.利率
B.匯率
C.投資項(xiàng)目的不確定性
D.流動(dòng)性

A.金融債利率風(fēng)險(xiǎn)上的期限結(jié)構(gòu)和國債期貨相似，因此利率風(fēng)險(xiǎn)能得到較好對沖
B.對含有贖回權(quán)的債券的套期保值效果不是很好，因?yàn)閲鴤谪洘o法對沖該債券中的提前贖回權(quán)
C.利用國債期貨通過β來整體套期保值信用債券的效果相對比較好
D.利用國債期貨不能有效對沖央票的利率風(fēng)險(xiǎn)

A.剩余期限過短的國債
B.浮動(dòng)付息債券
C.央票
D.剩余期限過長的國債

A.向下變平
B.向下變陡
C.向上變平
D.向上變陡

A.水平移動(dòng)
B.斜率變動(dòng)
C.流動(dòng)性變化
D.曲度變化

A.收益率等于Y₁時(shí)，最便宜可交割債券為劵A
A.收益率等于Y₁時(shí)，最便宜可交割債券為劵B
A.收益率在Y₁和Y₀之間時(shí)，最便宜可交割債券為劵A
D.收益率超過Y₂且仍然上漲時(shí)，基差擴(kuò)大，基差交易的收益增加

A.假設(shè)市場上存在2月份到期執(zhí)行價(jià)格為2.3元的看跌期權(quán)，則買入100張每張份額為1萬份的上證ETF50看跌期權(quán)
B.如果到期時(shí)上證ETF50的價(jià)格低于2.3元，投資者行權(quán)，組合價(jià)值不足230萬元
C.如果到期時(shí)上證ETF50價(jià)格高于2.3元，投資者不行權(quán)，組合價(jià)值為其資產(chǎn)的市場價(jià)值
D.如果到期時(shí)上證ETF50價(jià)格高于2.3元，投資者不行權(quán)，組合價(jià)值為230萬元

A.出售看漲期權(quán)在股價(jià)較低時(shí)盈利
B.持有股票在股價(jià)較低時(shí)虧損
C.綜合收益在股價(jià)較高時(shí)盈利，且收益隨股價(jià)上升而上升
D.綜合收益在股價(jià)較低時(shí)虧損

A.用股票組合復(fù)制標(biāo)的指數(shù)
B.當(dāng)標(biāo)的指數(shù)和股指期貨出現(xiàn)逆價(jià)差達(dá)到一定水準(zhǔn)時(shí)，將股票現(xiàn)貨頭寸全部出清
C.以10％左右的出清后的資金轉(zhuǎn)換為期貨，其他約90％的資金可以收取固定收益
D.待期貨的相對價(jià)格低估出現(xiàn)負(fù)價(jià)差時(shí)再全部轉(zhuǎn)回股票現(xiàn)貨