判斷題
假設投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
您可能感興趣的試卷
最新試題
看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權相同。
題型:判斷題
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
題型:判斷題
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
題型:判斷題
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風險很低,收益接近于無風險收益率。
題型:判斷題
戰(zhàn)術資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進行股票交易。
題型:判斷題
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
題型:判斷題
新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。
題型:判斷題
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
題型:判斷題
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
題型:判斷題
下列()是最受市場關注的指標,不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
題型:單項選擇題