A.假設市場上存在2月份到期執(zhí)行價格為2.3元的看跌期權,則買入100張每張份額為1萬份的上證ETF50看跌期權
B.如果到期時上證ETF50的價格低于2.3元,投資者行權,組合價值不足230萬元
C.如果到期時上證ETF50價格高于2.3元,投資者不行權,組合價值為其資產(chǎn)的市場價值
D.如果到期時上證ETF50價格高于2.3元,投資者不行權,組合價值為230萬元
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A.出售看漲期權在股價較低時盈利
B.持有股票在股價較低時虧損
C.綜合收益在股價較高時盈利,且收益隨股價上升而上升
D.綜合收益在股價較低時虧損
A.用股票組合復制標的指數(shù)
B.當標的指數(shù)和股指期貨出現(xiàn)逆價差達到一定水準時,將股票現(xiàn)貨頭寸全部出清
C.以10%左右的出清后的資金轉(zhuǎn)換為期貨,其他約90%的資金可以收取固定收益
D.待期貨的相對價格低估出現(xiàn)負價差時再全部轉(zhuǎn)回股票現(xiàn)貨
A.資產(chǎn)配置策略
B.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化策略
C.指數(shù)化投資策略
D.投資組合的β值調(diào)整策略
A.靈活改變投資組合的口值
B.可以替代股票投資
C.靈活的資產(chǎn)配置功能
D.零風險
A.改變資產(chǎn)配置
B.投資組合的再平衡
C.現(xiàn)金管理
D.久期管理
A.y是債券組合的收益率
B.x是國債期貨最便宜可交割券收益率
C.該公式是債券的β套期保值公式
D.債券的β比例套期保值,調(diào)整了不同期限收益率變化幅度不同的問題
A.尋找一個具有高額、穩(wěn)定積極收益的投資組合
B.用股票組合復制標的指數(shù)
C.賣出相對應的股指期貨合約
D.買入相對應的股指期貨合約
A.做空基差盈利空間小
B.現(xiàn)貨上沒有非常好的做空工具
C.期貨買入交割得到的現(xiàn)券不一定是現(xiàn)券市場做空的現(xiàn)券
D.期現(xiàn)數(shù)量不一定與轉(zhuǎn)換因子計算出來的完全匹配
A.外匯遠期
B.外匯期貨
C.外匯期權
D.國債期貨
A.利用股指期貨調(diào)整整個資產(chǎn)組合的β系數(shù)
B.利用看漲期權進行投資組合保險
C.保護性看跌期權策略
D.備兌看漲期權策略
最新試題
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
關于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
在備兌看漲期權策略中,出售期權時,該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
對于基差交易,需要設置止損點以控制資金風險。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
對于賣出基差而言,在我國當期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應當選擇成熟的大盤股市場。