A.出售看漲期權(quán)在股價(jià)較低時盈利
B.持有股票在股價(jià)較低時虧損
C.綜合收益在股價(jià)較高時盈利，且收益隨股價(jià)上升而上升
D.綜合收益在股價(jià)較低時虧損
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A.用股票組合復(fù)制標(biāo)的指數(shù)
B.當(dāng)標(biāo)的指數(shù)和股指期貨出現(xiàn)逆價(jià)差達(dá)到一定水準(zhǔn)時，將股票現(xiàn)貨頭寸全部出清
C.以10％左右的出清后的資金轉(zhuǎn)換為期貨，其他約90％的資金可以收取固定收益
D.待期貨的相對價(jià)格低估出現(xiàn)負(fù)價(jià)差時再全部轉(zhuǎn)回股票現(xiàn)貨
A.資產(chǎn)配置策略
B.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化策略
C.指數(shù)化投資策略
D.投資組合的β值調(diào)整策略
A.靈活改變投資組合的口值
B.可以替代股票投資
C.靈活的資產(chǎn)配置功能
D.零風(fēng)險(xiǎn)
A.改變資產(chǎn)配置
B.投資組合的再平衡
C.現(xiàn)金管理
D.久期管理
A.y是債券組合的收益率
B.x是國債期貨最便宜可交割券收益率
C.該公式是債券的β套期保值公式
D.債券的β比例套期保值，調(diào)整了不同期限收益率變化幅度不同的問題
A.尋找一個具有高額、穩(wěn)定積極收益的投資組合
B.用股票組合復(fù)制標(biāo)的指數(shù)
C.賣出相對應(yīng)的股指期貨合約
D.買入相對應(yīng)的股指期貨合約
A.做空基差盈利空間小
B.現(xiàn)貨上沒有非常好的做空工具
C.期貨買入交割得到的現(xiàn)券不一定是現(xiàn)券市場做空的現(xiàn)券
D.期現(xiàn)數(shù)量不一定與轉(zhuǎn)換因子計(jì)算出來的完全匹配
A.外匯遠(yuǎn)期
B.外匯期貨
C.外匯期權(quán)
D.國債期貨
A.利用股指期貨調(diào)整整個資產(chǎn)組合的β系數(shù)
B.利用看漲期權(quán)進(jìn)行投資組合保險(xiǎn)
C.保護(hù)性看跌期權(quán)策略
D.備兌看漲期權(quán)策略
A.認(rèn)為股票價(jià)格看漲，又認(rèn)為變動幅度會比較小的投資者
B.認(rèn)為股票價(jià)格看跌，又認(rèn)為變動幅度會比較小的投資者
C.投資者更在意某一最低收益目標(biāo)能否達(dá)到
D.投資者更在意追求最大收益
最新試題
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
在美國，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險(xiǎn)。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）