A.做空基差盈利空間小
B.現(xiàn)貨上沒有非常好的做空工具
C.期貨買入交割得到的現(xiàn)券不一定是現(xiàn)券市場做空的現(xiàn)券
D.期現(xiàn)數(shù)量不一定與轉(zhuǎn)換因子計算出來的完全匹配
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A.外匯遠(yuǎn)期
B.外匯期貨
C.外匯期權(quán)
D.國債期貨
A.利用股指期貨調(diào)整整個資產(chǎn)組合的β系數(shù)
B.利用看漲期權(quán)進(jìn)行投資組合保險
C.保護(hù)性看跌期權(quán)策略
D.備兌看漲期權(quán)策略
A.認(rèn)為股票價格看漲，又認(rèn)為變動幅度會比較小的投資者
B.認(rèn)為股票價格看跌，又認(rèn)為變動幅度會比較小的投資者
C.投資者更在意某一最低收益目標(biāo)能否達(dá)到
D.投資者更在意追求最大收益
A.需要買人20手期貨合約
B.需要賣出20手期貨合約
C.現(xiàn)貨市場盈利80750美元、期貨市場虧損77250美元
D.現(xiàn)貨市場損失80750美元、期貨市場盈利77250美元
A.高杠桿
B.交易成本低
C.流動性好
D.違約風(fēng)險小
最新試題
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。