A.認(rèn)為股票價(jià)格看漲,又認(rèn)為變動(dòng)幅度會(huì)比較小的投資者
B.認(rèn)為股票價(jià)格看跌,又認(rèn)為變動(dòng)幅度會(huì)比較小的投資者
C.投資者更在意某一最低收益目標(biāo)能否達(dá)到
D.投資者更在意追求最大收益
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A.需要買人20手期貨合約
B.需要賣出20手期貨合約
C.現(xiàn)貨市場(chǎng)盈利80750美元、期貨市場(chǎng)虧損77250美元
D.現(xiàn)貨市場(chǎng)損失80750美元、期貨市場(chǎng)盈利77250美元
A.高杠桿
B.交易成本低
C.流動(dòng)性好
D.違約風(fēng)險(xiǎn)小
國(guó)內(nèi)某企業(yè)進(jìn)口巴西鐵礦石,約定4個(gè)月后以美元結(jié)算。為防范外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),該企業(yè)宜采用的策略是()。
A.賣出人民幣期貨
B.買入人民幣期貨
C.買入人民幣看漲期權(quán)
D.買入人民幣看跌期權(quán)
A.手續(xù)費(fèi)少
B.市場(chǎng)沖擊成本低
C.指數(shù)成分股每半年調(diào)整一次
D.跟蹤誤差小
A.用轉(zhuǎn)換因子計(jì)算
B.用最便宜可交割券價(jià)格計(jì)算
C.用BPV計(jì)算
D.按照修正久期來(lái)計(jì)算
A.規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
B.套期保值
C.套利
D.機(jī)構(gòu)投資者管理資產(chǎn)組合
A.運(yùn)用90/10策略,則用500元購(gòu)買XYZ股票的期權(quán)100股
B.純粹購(gòu)買XYZ股票進(jìn)行投資,購(gòu)買2手股票需要5000元
C.運(yùn)用90/10策略,90%的資金購(gòu)買短期國(guó)債,6個(gè)月后共收獲利息112.5元
D.運(yùn)用90/10策略,6個(gè)月后,如果XYZ股票價(jià)格低于27.5元,投資者的損失為500元
A.可以賣出日元/美元期貨進(jìn)行套期保值
B.可能承擔(dān)日元升值風(fēng)險(xiǎn)
C.可以買入日元/美元期貨進(jìn)行套期保值
D.可能承擔(dān)日元貶值風(fēng)險(xiǎn)
A.保證金風(fēng)險(xiǎn)
B.基差風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)
A.主動(dòng)管理型投資策略
B.指數(shù)化投資策略
C.被動(dòng)型投資策略
D.成長(zhǎng)型投資策略
最新試題
投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益(即來(lái)自β的收益)。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低。
在美國(guó),勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()
對(duì)于基差交易,需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲,且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買賣股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn),無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股,來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
下列()是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo),不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。