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A.2973.4
B.9887.845
C.5384.426
D.6726.365
根據(jù)阿爾法策略示意圖,回答以下問題。
在構(gòu)建股票組合的同時(shí),通過()相應(yīng)的股指期貨,可將投資組合中的市場(chǎng)收益和超額收益分離出來。
A.買入
B.賣出
C.先買后賣
D.買期保值
根據(jù)阿爾法策略示意圖,回答以下問題。
以下關(guān)于阿爾法策略說法正確的是()。
A.可將股票組合的β值調(diào)整為0
B.可以用股指期貨對(duì)沖市場(chǎng)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.可以用股指期貨對(duì)沖市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.通過做多股票和做空股指期貨分別賺取市場(chǎng)收益和股票超額收益
根據(jù)阿爾法策略示意圖,回答以下問題。
運(yùn)用阿爾法策略時(shí),往往考慮的因素是()。
A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.運(yùn)用股指期貨等金融衍生工具的賣空和杠桿特征
C.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.預(yù)期股票組合能跑贏大盤
A.國債期貨合約+股票組合+股指期貨合約
B.國債期貨合約+股指期貨合約
C.現(xiàn)金儲(chǔ)備+股指期貨合約
D.現(xiàn)金儲(chǔ)備+股票組合+股指期貨合約
A.股票分割
B.投資組合的規(guī)模
C.資產(chǎn)剝離或并購
D.股利發(fā)放
最新試題
在美國,勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
90/10策略中,在股價(jià)下行時(shí),損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn),無需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
中國國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略,即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
投資組合的總體收益全部來自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益(即來自β的收益)。
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低,收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
對(duì)于基差交易,需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。