A.可以賣出日元/美元期貨進行套期保值
B.可能承擔日元升值風險
C.可以買入日元/美元期貨進行套期保值
D.可能承擔日元貶值風險
您可能感興趣的試卷
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A.保證金風險
B.基差風險
C.流動性風險
D.操作風險
A.主動管理型投資策略
B.指數(shù)化投資策略
C.被動型投資策略
D.成長型投資策略
A.國債價格處于上漲趨勢，且轉換因子大于1
B.國債價格處于下跌趨勢，且轉換因子大于1
C.國債價格處于上漲趨勢，且轉換因子小于1
D.國債價格處于下跌趨勢，且轉換因子小于1
A.在戰(zhàn)略資產配置制定后的實施階段，投資者可以按照戰(zhàn)略資產配置中規(guī)定的比例，分別買人股指期貨和債券期貨
B.在期貨頭寸建倉完成后，投資者可以逐步在股市與債券市場買人實際資產，并保留期貨頭寸
C.在戰(zhàn)略資產配置完成后的維持階段，資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置
D.在逐步從現(xiàn)貨市場建立相應的股票及債券頭寸后，期貨頭寸可以分別進行平倉
A.90％的資金投資于股票，10％的資金做多股指期貨
B.50％的資金投資于股票，50％的資金做多股指期貨
C.90％的資金投資于股票，10％的資金做空股指期貨
D.50％的資金投資于股票，50％的資金做空股指期貨
最新試題
看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內（）
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
除了期貨現(xiàn)貨互轉套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內的資金減少，面臨追加保證金的風險。